PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUFQ с ^IXIC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BUFQ и ^IXIC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности BUFQ и ^IXIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и NASDAQ Composite (^IXIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
9.28%
14.30%
BUFQ
^IXIC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUFQ:

1.65

^IXIC:

1.24

Коэф-т Сортино

BUFQ:

2.22

^IXIC:

1.71

Коэф-т Омега

BUFQ:

1.31

^IXIC:

1.23

Коэф-т Кальмара

BUFQ:

2.21

^IXIC:

1.74

Коэф-т Мартина

BUFQ:

10.35

^IXIC:

6.20

Индекс Язвы

BUFQ:

1.47%

^IXIC:

3.69%

Дневная вол-ть

BUFQ:

9.24%

^IXIC:

18.50%

Макс. просадка

BUFQ:

-15.40%

^IXIC:

-77.93%

Текущая просадка

BUFQ:

-0.37%

^IXIC:

-2.60%

Доходность по периодам

С начала года, BUFQ показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у ^IXIC с доходностью 1.76%.


BUFQ

С начала года

2.29%

1 месяц

2.85%

6 месяцев

9.28%

1 год

16.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^IXIC

С начала года

1.76%

1 месяц

2.94%

6 месяцев

14.29%

1 год

25.51%

5 лет

15.15%

10 лет

14.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUFQ и ^IXIC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFQ
Ранг риск-скорректированной доходности BUFQ, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

^IXIC
Ранг риск-скорректированной доходности ^IXIC, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUFQ c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFQ, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.651.24
Коэффициент Сортино BUFQ, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.221.71
Коэффициент Омега BUFQ, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.311.23
Коэффициент Кальмара BUFQ, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.211.74
Коэффициент Мартина BUFQ, с текущим значением в 10.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.356.20
BUFQ
^IXIC

Показатель коэффициента Шарпа BUFQ на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа ^IXIC равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFQ и ^IXIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.65
1.24
BUFQ
^IXIC

Просадки

Сравнение просадок BUFQ и ^IXIC

Максимальная просадка BUFQ за все время составила -15.40%, что меньше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFQ и ^IXIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.37%
-2.60%
BUFQ
^IXIC

Волатильность

Сравнение волатильности BUFQ и ^IXIC

Текущая волатильность для FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) составляет 3.09%, в то время как у NASDAQ Composite (^IXIC) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что BUFQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.09%
5.75%
BUFQ
^IXIC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab