PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFQ с ^IXIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFQ с ^IXIC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и NASDAQ Composite (^IXIC).

BUFQ - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ 100 Index - USD. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFQ и ^IXIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и NASDAQ Composite (^IXIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFQ и ^IXIC

2026 (YTD)2025202420232022
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		-0.95%14.03%16.41%35.51%0.75%
^IXIC
NASDAQ Composite		-6.03%20.36%28.64%43.42%-1.69%

Доходность по периодам

С начала года, BUFQ показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у ^IXIC с доходностью -6.03%.

BUFQ

1 день
0.51%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.78%
1 год
18.25%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

^IXIC

1 день
1.16%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-6.03%
6 месяцев
-4.02%
1 год
25.16%
3 года*
21.35%
5 лет*
10.13%
10 лет*
16.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

NASDAQ Composite

Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с ^GSPCBUFQ с AGTHXBUFQ с SPY
Часто сравнивают с ^IXIC:
^IXIC с ^NDX^IXIC с QQQ^IXIC с TQQQ^IXIC с ONEQ^IXIC с QQQM^IXIC с SPY^IXIC с BZ=F

Доходность на риск

BUFQ vs. ^IXIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
^IXIC
Ранг доходности на риск ^IXIC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFQ c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFQ^IXICDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.08

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.68

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.98

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

7.07

+4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFQ vs. ^IXIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFQ на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^IXIC равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFQ и ^IXIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFQ^IXICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.08

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.51

+0.73

Корреляция

Корреляция между BUFQ и ^IXIC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок BUFQ и ^IXIC

Максимальная просадка BUFQ за все время составила -15.74%, что меньше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFQ и ^IXIC.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFQ^IXICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.74%

-77.93%

+62.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-13.26%

+4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-8.84%

+6.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-21.46%

+19.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

3.71%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFQ и ^IXIC

Текущая волатильность для FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) составляет 4.28%, в то время как у NASDAQ Composite (^IXIC) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что BUFQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFQ^IXICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

7.06%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.78%

13.09%

-6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

23.33%

-9.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

22.44%

-8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.56%

21.97%

-8.41%