PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFQ с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFQ с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и S&P 500 Index (^GSPC).

BUFQ - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ 100 Index - USD. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFQ и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFQ и ^GSPC

2026 (YTD)2025202420232022
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		-0.95%14.03%16.41%35.51%0.75%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%4.71%

Доходность по периодам

С начала года, BUFQ показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

BUFQ

1 день
0.51%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.78%
1 год
18.25%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с ^IXICBUFQ с AGTHXBUFQ с SPY
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

BUFQ vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFQ c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFQ^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.92

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.41

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.41

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

6.61

+5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFQ vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFQ на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFQ и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFQ^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.92

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.46

+0.78

Корреляция

Корреляция между BUFQ и ^GSPC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок BUFQ и ^GSPC

Максимальная просадка BUFQ за все время составила -15.74%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFQ и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFQ^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.74%

-56.78%

+41.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-12.14%

+3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-5.78%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-10.75%

+8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.60%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFQ и ^GSPC

Текущая волатильность для FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) составляет 4.28%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что BUFQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFQ^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

5.37%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.78%

9.55%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

18.33%

-4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

16.90%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.56%

18.05%

-4.49%