PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHDG с RFLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHDG с RFLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR).

PHDG и RFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHDG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. RFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PHDG и RFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHDG и RFLR

2026 (YTD)20252024
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		1.69%2.72%-0.56%
RFLR
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF		2.50%11.81%2.29%

Доходность по периодам

С начала года, PHDG показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у RFLR с доходностью 2.50%.

PHDG

1 день
0.37%
1 месяц
-0.39%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.33%
1 год
6.29%
3 года*
6.98%
5 лет*
3.94%
10 лет*
5.88%

RFLR

1 день
0.35%
1 месяц
-2.43%
С начала года
2.50%
6 месяцев
5.11%
1 год
22.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF

Часто сравнивают с PHDG:
PHDG с SPYPHDG с VOOPHDG с DIVOPHDG с JEPIPHDG с SVOLPHDG с DBEFPHDG с QQQ
Часто сравнивают с RFLR:
RFLR с HEQQRFLR с HOLARFLR с VAMORFLR с FFTYRFLR с MSTBRFLR с KSPYRFLR с BALT

Сравнение комиссий PHDG и RFLR

PHDG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии RFLR в 0.89%.

RFLR
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Доходность на риск

PHDG vs. RFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHDG
Ранг доходности на риск PHDG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHDG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
RFLR
Ранг доходности на риск RFLR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFLR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFLR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFLR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFLR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFLR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHDG c RFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHDGRFLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.87

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

2.66

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.34

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

3.93

-3.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.93

12.87

-10.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHDG vs. RFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHDG на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа RFLR равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHDG и RFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHDGRFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.87

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.89

-0.43

Корреляция

Корреляция между PHDG и RFLR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHDG и RFLR

Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности RFLR в 0.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		2.08%2.10%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%
RFLR
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF		0.65%0.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHDG и RFLR

Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что больше максимальной просадки RFLR в -15.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и RFLR.

Загрузка...

Показатели просадок

PHDGRFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.70%

-15.48%

-2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-5.79%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-2.76%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-4.20%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

1.77%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PHDG и RFLR

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) составляет 2.79%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что PHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHDGRFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

4.46%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

9.66%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.58%

12.21%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.90%

12.32%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.89%

12.32%

-0.43%