PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHDG с RFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHDG с RFLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHDG (Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF) and RFLR (Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF) are both Equity Hedged funds. PHDG is passively managed, while RFLR is actively managed. Over the past year, PHDG returned 26.83% vs 27.92% for RFLR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. PHDG charges 0.39%/yr vs 0.89%/yr for RFLR.

Доходность

Сравнение доходности PHDG и RFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHDG показывает доходность 15.43%, что значительно выше, чем у RFLR с доходностью 9.61%.

PHDG

1 день
1.44%
1 месяц
5.27%
С начала года
15.43%
6 месяцев
13.92%
1 год
26.83%
3 года*
11.64%
5 лет*
5.75%
10 лет*
7.32%

RFLR

1 день
1.50%
1 месяц
2.35%
С начала года
9.61%
6 месяцев
9.95%
1 год
27.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHDG и RFLR

2026 (YTD)20252024
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		15.43%2.72%-0.56%
RFLR
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF		9.61%11.81%2.29%

Correlation

The correlation between PHDG and RFLR is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.44

Сравнение распределения секторов PHDG и RFLR

Секторы
PHDG
RFLR

Технологии

35.1%
16.3%

Финансовые услуги

11.9%
17.0%

Коммуникационные услуги

11.0%
1.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.7%

Здравоохранение

8.7%
15.4%

Промышленность

8.3%
14.7%

Потребительский защитный сектор

5.0%
2.5%

Энергетика

3.6%
6.2%

Коммунальные услуги

2.4%
2.5%

Недвижимость

1.9%
6.3%

Сырьевые материалы

1.8%
4.3%

Технологии

PHDG
35.1%
RFLR
16.3%

Финансовые услуги

PHDG
11.9%
RFLR
17.0%

Коммуникационные услуги

PHDG
11.0%
RFLR
1.9%

Потребительский циклический сектор

PHDG
10.1%
RFLR
9.7%

Здравоохранение

PHDG
8.7%
RFLR
15.4%

Промышленность

PHDG
8.3%
RFLR
14.7%

Потребительский защитный сектор

PHDG
5.0%
RFLR
2.5%

Энергетика

PHDG
3.6%
RFLR
6.2%

Коммунальные услуги

PHDG
2.4%
RFLR
2.5%

Недвижимость

PHDG
1.9%
RFLR
6.3%

Сырьевые материалы

PHDG
1.8%
RFLR
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF

Часто сравнивают с PHDG:
PHDG с SPYPHDG с VOOPHDG с JEPIPHDG с DIVOPHDG с CPSMPHDG с DBEFPHDG с QQQ
Часто сравнивают с RFLR:
RFLR с HEQQRFLR с KSPYRFLR с HOLARFLR с MSTBRFLR с FFTYRFLR с VAMORFLR с TRIO

Доходность на риск

PHDG vs. RFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHDG
Ранг доходности на риск PHDG: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHDG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG: 9494
Ранг коэф-та Мартина
RFLR
Ранг доходности на риск RFLR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFLR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFLR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFLR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFLR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFLR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHDG c RFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHDGRFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
2.28

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.47
3.26

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.40

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.65

4.85

+2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.46

17.08

+11.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHDG vs. RFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHDG на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа RFLR равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHDG и RFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHDGRFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

2.28

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.16

-0.62

Просадки

Сравнение просадок PHDG и RFLR

Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что больше максимальной просадки RFLR в -15.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и RFLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHDGRFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.70%

-15.48%

-2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-5.79%

+2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-3.84%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.64%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PHDG и RFLR

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) составляет 3.19%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что PHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHDGRFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.80%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

8.45%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

12.30%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.94%

12.23%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.93%

12.23%

-0.30%

Сравнение комиссий PHDG и RFLR

PHDG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии RFLR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHDG и RFLR

Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности RFLR в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		1.84%2.10%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%
RFLR
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF		0.61%0.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PHDG and RFLR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFLR has higher volatility (3.80%) compared to PHDG (3.19%). In terms of maximum drawdown, PHDG dropped -17.70% vs RFLR's -15.48%.

On 1-year performance, RFLR leads with 27.92% vs 26.83% for PHDG. On fees, PHDG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PHDG has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RFLR has performed better with a 27.92% return vs 26.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHDG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.89% for RFLR.

PHDG has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.61% for RFLR.

They also come from different issuers: Invesco and Innovator. Their fees differ too: 0.39% for PHDG and 0.89% for RFLR.

PHDG currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHDG и RFLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор