Сравнение PHDG с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
PHDG и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHDG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PHDG и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHDG и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 1.69% | 2.72% | 10.95% | 8.18% | -14.09% | 15.67% | 18.97% | 8.57% | -2.44% | 15.89% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PHDG показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции PHDG уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 5.88% против 17.98% соответственно.
PHDG
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.88%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHDG и PPA
PHDG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
PHDG vs. PPA — Ранг доходности на риск
PHDG
PPA
Сравнение PHDG c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHDG | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 2.09 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 2.80 | -1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.39 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 3.37 | -2.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 13.40 | -11.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHDG | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 2.09 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 1.06 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.88 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.66 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между PHDG и PPA составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHDG и PPA
Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 2.08% | 2.10% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок PHDG и PPA
Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHDG | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.70% | -57.37% | +39.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -13.71% | +4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.06% | -18.37% | +1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.06% | -43.92% | +26.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -8.56% | +6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -9.19% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.45% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHDG и PPA
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) составляет 2.79%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что PHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHDG | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 7.57% | -4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 15.14% | -8.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.58% | 21.75% | -11.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.90% | 18.22% | -7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.89% | 20.48% | -8.59% |