PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHDG с FHEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHDG с FHEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ).

PHDG и FHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHDG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. FHEQ - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PHDG и FHEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHDG и FHEQ

2026 (YTD)20252024
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		1.69%2.72%3.81%
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		-4.15%13.34%10.57%

Доходность по периодам

С начала года, PHDG показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у FHEQ с доходностью -4.15%.

PHDG

1 день
0.37%
1 месяц
-0.39%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.33%
1 год
6.29%
3 года*
6.98%
5 лет*
3.94%
10 лет*
5.88%

FHEQ

1 день
0.51%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-3.51%
1 год
12.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Fidelity Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с PHDG:
PHDG с SPYPHDG с VOOPHDG с DIVOPHDG с JEPIPHDG с SVOLPHDG с DBEFPHDG с QQQ
Часто сравнивают с FHEQ:
FHEQ с FBUFFHEQ с HEQTFHEQ с OVLHFHEQ с SPYFHEQ с JHEQXFHEQ с VOOFHEQ с FSTA

Сравнение комиссий PHDG и FHEQ

PHDG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FHEQ в 0.48%.

FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Доходность на риск

PHDG vs. FHEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHDG
Ранг доходности на риск PHDG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHDG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FHEQ
Ранг доходности на риск FHEQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHEQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHEQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHEQ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHEQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHEQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHDG c FHEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHDGFHEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.14

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.67

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.22

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

1.65

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.93

6.46

-4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHDG vs. FHEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHDG на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа FHEQ равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHDG и FHEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHDGFHEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.14

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.94

-0.48

Корреляция

Корреляция между PHDG и FHEQ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHDG и FHEQ

Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности FHEQ в 0.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		2.08%2.10%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		0.66%0.63%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHDG и FHEQ

Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что больше максимальной просадки FHEQ в -11.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и FHEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

PHDGFHEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.70%

-11.12%

-6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-7.77%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-5.70%

+3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-1.90%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

1.99%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PHDG и FHEQ

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) имеют волатильность 2.79% и 2.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHDGFHEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.91%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

7.07%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.58%

11.09%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.90%

10.40%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.89%

10.40%

+1.49%