Сравнение PHDG с FHEQ
PHDG (Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF) and FHEQ (Fidelity Hedged Equity ETF) are both Equity Hedged funds. PHDG is passively managed, while FHEQ is actively managed. Over the past year, PHDG returned 26.83% vs 21.22% for FHEQ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHDG charges 0.39%/yr vs 0.48%/yr for FHEQ.
Доходность
Сравнение доходности PHDG и FHEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHDG показывает доходность 15.43%, что значительно выше, чем у FHEQ с доходностью 8.98%.
PHDG
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 13.92%
- 1 год
- 26.83%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 7.32%
FHEQ
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 8.98%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHDG и FHEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 15.43% | 2.72% | 3.81% |
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF | 8.98% | 13.34% | 10.57% |
Correlation
The correlation between PHDG and FHEQ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between PHDG and FHEQ shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHDG vs. FHEQ — Ранг доходности на риск
PHDG
FHEQ
Сравнение PHDG c FHEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHDG | FHEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.41 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.65 | 2.74 | +4.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.46 | 11.10 | +17.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHDG | FHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03 | 2.28 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.52 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок PHDG и FHEQ
Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что больше максимальной просадки FHEQ в -11.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и FHEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHDG | FHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.70% | -11.12% | -6.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.52% | -7.77% | +4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.33% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -1.82% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.92% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHDG и FHEQ
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что PHDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHDG | FHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 2.36% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 6.65% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.91% | 9.36% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.94% | 10.37% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.93% | 10.37% | +1.56% |
Сравнение комиссий PHDG и FHEQ
PHDG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FHEQ в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHDG и FHEQ
Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности FHEQ в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF | 0.58% | 0.63% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 1.84% | 2.10% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% |
Часто задаваемые вопросы
PHDG and FHEQ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHDG has higher volatility (3.19%) compared to FHEQ (2.36%). In terms of maximum drawdown, PHDG dropped -17.70% vs FHEQ's -11.12%.
On 1-year performance, PHDG leads with 26.83% vs 21.22% for FHEQ. On fees, PHDG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FHEQ has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PHDG has performed better with a 26.83% return vs 21.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PHDG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.48% for FHEQ.
PHDG has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.58% for FHEQ.
They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.39% for PHDG and 0.48% for FHEQ.
PHDG currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHDG и FHEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор