PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PHD с PFRL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHD с PFRL

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL).

PFRL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 17 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHD или PFRL.

Корреляция

Корреляция между PHD и PFRL составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PHD и PFRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHD:

0.89

PFRL:

0.66

Коэф-т Сортино

PHD:

1.32

PFRL:

0.83

Коэф-т Омега

PHD:

1.25

PFRL:

1.37

Коэф-т Кальмара

PHD:

1.29

PFRL:

0.66

Коэф-т Мартина

PHD:

6.24

PFRL:

5.37

Индекс Язвы

PHD:

1.93%

PFRL:

1.09%

Дневная вол-ть

PHD:

12.49%

PFRL:

8.57%

Макс. просадка

PHD:

-63.59%

PFRL:

-8.83%

Текущая просадка

PHD:

0.00%

PFRL:

-1.16%

Доходность по периодам

С начала года, PHD показывает доходность 3.64%, что значительно выше, чем у PFRL с доходностью 0.21%.

PHD

С начала года

3.64%

1 месяц

4.93%

6 месяцев

3.42%

1 год

11.02%

5 лет

12.86%

10 лет

6.39%

PFRL

С начала года

0.21%

1 месяц

3.09%

6 месяцев

1.21%

1 год

5.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHD и PFRL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PHD
Ранг риск-скорректированной доходности PHD, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
PFRL
Ранг риск-скорректированной доходности PFRL, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFRL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFRL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFRL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFRL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFRL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHD c PFRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHD на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа PFRL равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHD и PFRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHD и PFRL

Дивидендная доходность PHD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.58%, что больше доходности PFRL в 8.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHD
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.		10.58%10.40%11.96%9.78%6.30%6.71%7.33%6.71%6.28%6.13%6.50%6.50%
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF		8.40%8.96%9.84%3.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHD и PFRL

Максимальная просадка PHD за все время составила -63.59%, что больше максимальной просадки PFRL в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHD и PFRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PHD и PFRL

Загрузка...