PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHB с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHB с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

PHB и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность RAFI Bonds US High Yield 1-10 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2007 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PHB и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHB и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHB
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF		-1.64%8.75%5.54%11.19%-8.77%3.32%5.20%13.59%-2.69%5.12%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, PHB показывает доходность -1.64%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции PHB уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 4.69% против 17.41% соответственно.

PHB

1 день
0.56%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
-0.39%
1 год
5.35%
3 года*
6.72%
5 лет*
3.31%
10 лет*
4.69%

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с PHB:
PHB с PCEFPHB с BKLNPHB с CMFPHB с SIHYPHB с SOXQPHB с PPAPHB с QQQ
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий PHB и SPMO

PHB берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PHB
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

PHB vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHB
Ранг доходности на риск PHB: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHB: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHB c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHBSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.06

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.60

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.96

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

6.90

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHB vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHB на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHB и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHBSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.06

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.93

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.87

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.86

-0.58

Корреляция

Корреляция между PHB и SPMO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHB и SPMO

Дивидендная доходность PHB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHB
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF		5.65%5.48%5.69%4.68%3.52%3.37%3.90%4.03%4.44%4.14%4.58%4.69%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок PHB и SPMO

Максимальная просадка PHB за все время составила -44.79%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHB и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

PHBSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.79%

-30.95%

-13.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-12.70%

+8.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.76%

-22.74%

+8.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.52%

-30.95%

+9.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-7.31%

+4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-4.66%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

3.60%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PHB и SPMO

Текущая волатильность для Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) составляет 2.34%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что PHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHBSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

7.22%

-4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

12.80%

-9.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.39%

22.77%

-17.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

19.08%

-12.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.89%

20.09%

-13.20%