Сравнение PHB с IBHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE).
PHB и IBHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность RAFI Bonds US High Yield 1-10 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2007 г.. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PHB и IBHE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHB и IBHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHB Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF | -1.64% | 8.75% | 5.54% | 11.19% | -8.77% | 3.32% | 5.20% | 5.84% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 7.62% | 10.32% | -4.08% | 4.40% | 4.16% | 5.91% |
Доходность по периодам
PHB
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 4.69%
IBHE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHB и IBHE
PHB берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии IBHE в 0.35%.
Доходность на риск
PHB vs. IBHE — Ранг доходности на риск
PHB
IBHE
Сравнение PHB c IBHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHB | IBHE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 2.90 | -1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 4.09 | -2.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.96 | -0.74 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 5.38 | -4.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 49.80 | -44.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHB | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.90 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.87 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.41 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PHB и IBHE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHB и IBHE
Дивидендная доходность PHB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности IBHE в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHB Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF | 5.65% | 5.48% | 5.69% | 4.68% | 3.52% | 3.37% | 3.90% | 4.03% | 4.44% | 4.14% | 4.58% | 4.69% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 3.14% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHB и IBHE
Максимальная просадка PHB за все время составила -44.79%, что больше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHB и IBHE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHB | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.79% | -26.91% | -17.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -0.69% | -3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.76% | -8.51% | -5.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | 0.00% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -1.45% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.08% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHB и IBHE
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHB | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 0.00% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 0.49% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 1.33% | +4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 4.90% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.89% | 11.67% | -4.78% |