PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHB с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHB с SPHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

PHB и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность RAFI Bonds US High Yield 1-10 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2007 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PHB и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHB и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHB
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF		-1.64%8.75%5.54%11.19%-8.77%3.32%5.20%13.59%-2.69%5.12%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, PHB показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции PHB уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 4.69% против 7.20% соответственно.

PHB

1 день
0.56%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
-0.39%
1 год
5.35%
3 года*
6.72%
5 лет*
3.31%
10 лет*
4.69%

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PHB:
PHB с PPAPHB с QQQPHB с SIHYPHB с SOXQPHB с CMFPHB с FSPGXPHB с SPHQ
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий PHB и SPHD

PHB берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.

SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
PHB
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

PHB vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHB
Ранг доходности на риск PHB: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHB: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHB c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHBSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.23

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

0.42

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.05

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

0.25

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

0.80

+4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHB vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHB на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHB и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHBSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.23

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.49

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.41

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.58

-0.30

Корреляция

Корреляция между PHB и SPHD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHB и SPHD

Дивидендная доходность PHB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности SPHD в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHB
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF		5.65%5.48%5.69%4.68%3.52%3.37%3.90%4.03%4.44%4.14%4.58%4.69%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок PHB и SPHD

Максимальная просадка PHB за все время составила -44.79%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHB и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

PHBSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.79%

-41.39%

-3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-11.33%

+7.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.76%

-19.50%

+5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.52%

-41.39%

+19.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-5.48%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-4.70%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

3.53%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PHB и SPHD

Текущая волатильность для Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) составляет 2.34%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что PHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHBSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

3.15%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

7.86%

-4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.39%

14.46%

-9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

14.20%

-7.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.89%

17.65%

-10.76%