Сравнение PH с WSM
PH (Parker-Hannifin Corporation) and WSM (Williams-Sonoma, Inc.) are both stocks. PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while WSM operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PH returned 25.12%/yr vs 27.10%/yr for WSM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PH и WSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у WSM с доходностью 26.06%. За последние 10 лет акции PH уступали акциям WSM по среднегодовой доходности: 25.12% против 27.10% соответственно.
PH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 36.66%
- 3 года*
- 36.33%
- 5 лет*
- 26.12%
- 10 лет*
- 25.12%
WSM
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 29.92%
- С начала года
- 26.06%
- 6 месяцев
- 20.02%
- 1 год
- 46.51%
- 3 года*
- 53.75%
- 5 лет*
- 23.70%
- 10 лет*
- 27.10%
Сравнение доходности по годам PH и WSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 3.21% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 26.06% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | 68.60% | 42.38% | 50.07% | 0.61% | 10.20% |
Correlation
The correlation between PH and WSM is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.34 |
The correlation between PH and WSM shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PH:
$115.65B
WSM:
$26.80B
PH:
$27.11
WSM:
$8.93
PH:
33.33
WSM:
25.04
PH:
1.41
WSM:
5.06
PH:
5.53
WSM:
3.46
PH:
7.43
WSM:
14.33
PH:
$20.99B
WSM:
$7.88B
PH:
$7.81B
WSM:
$3.63B
PH:
$5.31B
WSM:
$1.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PH vs. WSM — Ранг доходности на риск
PH
WSM
Сравнение PH c WSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PH | WSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.01 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 4.55 | +1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PH и WSM
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что меньше максимальной просадки WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и WSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PH | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.92% | -89.01% | +22.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -23.27% | +3.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.79% | -36.79% | +10.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -51.92% | +23.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.68% | -59.71% | +5.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | 0.00% | -11.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -25.03% | +9.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.52% | 10.25% | -3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PH и WSM
Текущая волатильность для Parker-Hannifin Corporation (PH) составляет 7.58%, в то время как у Williams-Sonoma, Inc. (WSM) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что PH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PH | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 12.02% | -4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.96% | 25.57% | -6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.10% | 34.63% | -9.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.68% | 44.77% | -16.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.70% | 44.26% | -12.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и WSM
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности WSM в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.82% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.23% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PH и WSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PH и WSM
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
WSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
WSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
WSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
PH and WSM have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSM has higher volatility (12.02%) compared to PH (7.58%). In terms of maximum drawdown, PH dropped -66.92% vs WSM's -89.01%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PH и WSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор