Сравнение PH с MZTI
PH (Parker-Hannifin Corporation) and MZTI (The Marzetti Company) are both stocks. PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while MZTI operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PH returned 25.62%/yr vs 0.33%/yr for MZTI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PH и MZTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность 8.62%, что значительно выше, чем у MZTI с доходностью -31.87%. За последние 10 лет акции PH превзошли акции MZTI по среднегодовой доходности: 25.62% против 0.33% соответственно.
PH
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 8.62%
- 1 год
- 32.73%
- 3 года*
- 35.16%
- 5 лет*
- 27.15%
- 10 лет*
- 25.62%
- Всё время*
- 14.92%
MZTI
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 3.02%
- 6 месяцев
- -33.36%
- С начала года
- -31.87%
- 1 год
- -36.72%
- 3 года*
- -15.22%
- 5 лет*
- -8.96%
- 10 лет*
- 0.33%
- Всё время*
- 11.35%
Сравнение доходности по годам PH и MZTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 8.62% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
MZTI The Marzetti Company | -31.87% | -2.93% | 6.10% | -14.02% | 21.59% | -8.26% | 16.75% | -7.88% | 39.22% | -6.99% |
Correlation
The correlation between PH and MZTI is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.28 |
Over the past year, the correlation between PH and MZTI has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PH:
$119.88B
MZTI:
$3.02B
PH:
$27.15
MZTI:
$6.41
PH:
35.02
MZTI:
17.20
PH:
1.48
MZTI:
1.96
PH:
5.81
MZTI:
1.56
PH:
7.82
MZTI:
2.89
PH:
$20.99B
MZTI:
$1.94B
PH:
$7.81B
MZTI:
$469.39M
PH:
$5.31B
MZTI:
$296.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PH vs. MZTI — Ранг доходности на риск
PH
MZTI
Сравнение PH c MZTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и The Marzetti Company (MZTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PH | MZTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.77 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.85 | +2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | -1.66 | +6.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PH и MZTI
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что больше максимальной просадки MZTI в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и MZTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PH | MZTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.92% | -54.66% | -12.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -43.14% | +23.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.79% | -46.85% | +20.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -48.59% | +19.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.68% | -48.59% | -6.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -45.85% | +39.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.31% | -11.75% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 22.16% | -15.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PH и MZTI
Текущая волатильность для Parker-Hannifin Corporation (PH) составляет 6.33%, в то время как у The Marzetti Company (MZTI) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что PH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MZTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PH | MZTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 12.10% | -5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.36% | 23.17% | -3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 28.56% | -3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.61% | 28.24% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.61% | 27.95% | +3.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и MZTI
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности MZTI в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZTI The Marzetti Company | 3.58% | 2.34% | 2.11% | 2.07% | 1.65% | 1.84% | 1.55% | 1.66% | 1.39% | 1.74% | 1.45% | 5.96% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.78% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PH и MZTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и The Marzetti Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PH и MZTI
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
MZTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Marzetti Company сообщила о валовой прибыли в 107.22M при выручке в 453.37M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
MZTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Marzetti Company сообщила об операционной прибыли в 46.58M при выручке в 453.37M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
MZTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Marzetti Company сообщила о чистой прибыли в 37.06M при выручке в 453.37M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
PH and MZTI have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MZTI has higher volatility (12.10%) compared to PH (6.33%). In terms of maximum drawdown, PH dropped -66.92% vs MZTI's -54.66%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PH и MZTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор