Сравнение PH с LMT
PH (Parker-Hannifin Corporation) and LMT (Lockheed Martin Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PH in Specialty Industrial Machinery, LMT in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, PH returned 25.12%/yr vs 11.37%/yr for LMT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PH и LMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у LMT с доходностью 13.04%. За последние 10 лет акции PH превзошли акции LMT по среднегодовой доходности: 25.12% против 11.37% соответственно.
PH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 36.66%
- 3 года*
- 36.33%
- 5 лет*
- 26.12%
- 10 лет*
- 25.12%
LMT
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 13.84%
- 1 год
- 18.25%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 11.37%
Сравнение доходности по годам PH и LMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 3.21% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 13.04% | 2.47% | 10.02% | -4.31% | 40.48% | 3.15% | -6.49% | 52.55% | -16.35% | 31.77% |
Correlation
The correlation between PH and LMT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.29 |
The correlation between PH and LMT shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PH:
$115.65B
LMT:
$124.87B
PH:
$27.11
LMT:
$20.61
PH:
33.33
LMT:
26.21
PH:
5.53
LMT:
1.67
PH:
7.43
LMT:
16.67
PH:
$20.99B
LMT:
$75.12B
PH:
$7.81B
LMT:
$7.37B
PH:
$5.31B
LMT:
$8.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PH vs. LMT — Ранг доходности на риск
PH
LMT
Сравнение PH c LMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PH | LMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.14 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 0.73 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 1.69 | +3.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PH и LMT
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что меньше максимальной просадки LMT в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и LMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PH | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.92% | -79.29% | +12.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -25.15% | +5.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.79% | -31.79% | +5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -31.79% | +3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.68% | -36.67% | -18.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -19.63% | +8.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -26.83% | +11.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.52% | 10.81% | -4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PH и LMT
Parker-Hannifin Corporation (PH) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что PH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PH | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 7.02% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.96% | 20.04% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.10% | 26.71% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.68% | 22.99% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.70% | 23.76% | +7.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и LMT
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности LMT в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.53% | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.82% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PH и LMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PH и LMT
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
LMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
LMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
LMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
Часто задаваемые вопросы
PH and LMT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PH has higher volatility (7.58%) compared to LMT (7.02%). In terms of maximum drawdown, PH dropped -66.92% vs LMT's -79.29%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PH и LMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор