Сравнение PH с LEG
PH (Parker-Hannifin Corporation) and LEG (Leggett & Platt, Incorporated) are both stocks. PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while LEG operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PH returned 25.12%/yr vs -11.06%/yr for LEG. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PH и LEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у LEG с доходностью -3.16%. За последние 10 лет акции PH превзошли акции LEG по среднегодовой доходности: 25.12% против -11.06% соответственно.
PH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 36.66%
- 3 года*
- 36.33%
- 5 лет*
- 26.12%
- 10 лет*
- 25.12%
LEG
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 12.65%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -7.69%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- -27.77%
- 5 лет*
- -24.81%
- 10 лет*
- -11.06%
Сравнение доходности по годам PH и LEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 3.21% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
LEG Leggett & Platt, Incorporated | -3.16% | 17.02% | -61.93% | -13.45% | -17.78% | -3.76% | -9.05% | 47.13% | -22.25% | 0.58% |
Correlation
The correlation between PH and LEG is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.42 |
The correlation between PH and LEG shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.54 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PH:
$115.65B
LEG:
$1.49B
PH:
$27.11
LEG:
$1.60
PH:
33.33
LEG:
6.62
PH:
5.53
LEG:
0.49
PH:
7.43
LEG:
1.44
PH:
$20.99B
LEG:
$3.03B
PH:
$7.81B
LEG:
$717.40M
PH:
$5.31B
LEG:
$433.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PH vs. LEG — Ранг доходности на риск
PH
LEG
Сравнение PH c LEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и Leggett & Platt, Incorporated (LEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PH | LEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.09 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 0.44 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 0.90 | +4.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PH и LEG
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что меньше максимальной просадки LEG в -86.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и LEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PH | LEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.92% | -86.41% | +19.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -28.51% | +9.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.79% | -77.39% | +50.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -85.05% | +56.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.68% | -86.41% | +31.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -77.60% | +66.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -19.65% | +4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.52% | 13.77% | -7.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PH и LEG
Текущая волатильность для Parker-Hannifin Corporation (PH) составляет 7.58%, в то время как у Leggett & Platt, Incorporated (LEG) волатильность равна 11.98%. Это указывает на то, что PH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PH | LEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 11.98% | -4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.96% | 31.40% | -12.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.10% | 49.76% | -24.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.68% | 42.50% | -13.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.70% | 39.81% | -8.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и LEG
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности LEG в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEG Leggett & Platt, Incorporated | 1.89% | 1.82% | 6.35% | 6.95% | 5.40% | 4.03% | 3.61% | 3.11% | 4.19% | 2.98% | 2.74% | 3.00% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.82% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PH и LEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и Leggett & Platt, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PH and LEG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEG has higher volatility (11.98%) compared to PH (7.58%). In terms of maximum drawdown, PH dropped -66.92% vs LEG's -86.41%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PH и LEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор