Сравнение PH с AVAV
PH (Parker-Hannifin Corporation) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PH in Specialty Industrial Machinery, AVAV in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, PH returned 25.12%/yr vs 18.47%/yr for AVAV. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PH и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -29.48%. За последние 10 лет акции PH превзошли акции AVAV по среднегодовой доходности: 25.12% против 18.47% соответственно.
PH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 36.66%
- 3 года*
- 36.33%
- 5 лет*
- 26.12%
- 10 лет*
- 25.12%
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -10.28%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
Сравнение доходности по годам PH и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 3.21% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
Correlation
The correlation between PH and AVAV is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between PH and AVAV has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PH:
$115.65B
AVAV:
$8.32B
PH:
$27.11
AVAV:
-$4.63
PH:
5.53
AVAV:
6.94
PH:
7.43
AVAV:
1.95
PH:
$20.99B
AVAV:
$1.19B
PH:
$7.81B
AVAV:
$104.63M
PH:
$5.31B
AVAV:
-$242.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PH vs. AVAV — Ранг доходности на риск
PH
AVAV
Сравнение PH c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PH | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.04 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | -0.17 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | -0.30 | +5.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PH и AVAV
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что больше максимальной просадки AVAV в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PH | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.92% | -61.45% | -5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -61.45% | +42.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.79% | -61.45% | +34.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -61.45% | +32.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.68% | -61.45% | +6.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -58.38% | +46.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -28.71% | +13.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.52% | 34.44% | -27.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PH и AVAV
Текущая волатильность для Parker-Hannifin Corporation (PH) составляет 7.58%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 26.86%. Это указывает на то, что PH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PH | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 26.86% | -19.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.96% | 57.90% | -38.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.10% | 74.35% | -49.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.68% | 56.01% | -27.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.70% | 52.05% | -20.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и AVAV
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как AVAV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.82% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PH и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PH and AVAV have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to PH (7.58%). In terms of maximum drawdown, PH dropped -66.92% vs AVAV's -61.45%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PH и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор