PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGZ с USCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGZ с USCI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PGZ (Principal Real Estate Income Fund) is a stock, while USCI (United States Commodity Index Fund) is Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Over the past 10 years, PGZ returned 3.84%/yr vs 8.62%/yr for USCI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGZ и USCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Real Estate Income Fund (PGZ) и United States Commodity Index Fund (USCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGZ показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у USCI с доходностью 26.41%. За последние 10 лет акции PGZ уступали акциям USCI по среднегодовой доходности: 3.84% против 8.62% соответственно.

PGZ

1 день
0.61%
1 месяц
-0.64%
С начала года
4.04%
6 месяцев
4.05%
1 год
6.66%
3 года*
15.14%
5 лет*
1.90%
10 лет*
3.84%

USCI

1 день
-1.41%
1 месяц
-2.86%
С начала года
26.41%
6 месяцев
24.03%
1 год
38.42%
3 года*
22.48%
5 лет*
18.94%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGZ и USCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGZ
Principal Real Estate Income Fund		4.04%14.50%17.99%4.05%-27.98%38.70%-36.50%36.77%3.92%18.23%
USCI
United States Commodity Index Fund		26.41%17.63%17.24%-0.00%29.47%33.07%-11.47%-1.68%-11.76%6.32%

Correlation

The correlation between PGZ and USCI is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г.

0.14

The correlation between PGZ and USCI shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Real Estate Income Fund

United States Commodity Index Fund

Часто сравнивают с PGZ:
PGZ с PGRPGZ с PFNPGZ с ARDCPGZ с GHYPGZ с KIOPGZ с BDJPGZ с GPIX
Часто сравнивают с USCI:
USCI с DBCUSCI с SDCIUSCI с PDBCUSCI с SPYUSCI с VOOUSCI с CCRVUSCI с GLDM

Доходность на риск

PGZ vs. USCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGZ
Ранг доходности на риск PGZ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGZ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGZ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGZ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGZ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
USCI
Ранг доходности на риск USCI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGZ c USCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Income Fund (PGZ) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGZUSCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
2.30

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
2.96

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.39

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

4.42

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.60

15.31

-12.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGZ vs. USCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGZ на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа USCI равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGZ и USCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGZUSCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.30

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

1.03

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.55

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.29

-0.08

Просадки

Сравнение просадок PGZ и USCI

Максимальная просадка PGZ за все время составила -53.58%, что меньше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGZ и USCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGZUSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.58%

-66.41%

+12.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-8.73%

-1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.56%

-12.01%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.34%

-18.84%

-16.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.58%

-45.82%

-7.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.37%

-4.46%

-6.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.13%

-29.50%

+13.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.52%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PGZ и USCI

Текущая волатильность для Principal Real Estate Income Fund (PGZ) составляет 2.60%, в то время как у United States Commodity Index Fund (USCI) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что PGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGZUSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

4.69%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

14.00%

-5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.04%

16.76%

-6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

18.44%

-3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

15.85%

+5.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGZ и USCI

Дивидендная доходность PGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.74%, тогда как USCI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGZ
Principal Real Estate Income Fund		12.74%12.59%12.75%13.33%11.86%6.32%10.34%6.25%7.98%9.51%10.90%10.40%
USCI
United States Commodity Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PGZ and USCI have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USCI has higher volatility (4.69%) compared to PGZ (2.60%). In terms of maximum drawdown, PGZ dropped -53.58% vs USCI's -66.41%.

USCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGZ и USCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор