Сравнение PGZ с GHY
PGZ (Principal Real Estate Income Fund) is a stock, while GHY (PGIM Global High Yield Fund) is High Yield Bonds fund managed by PGIM. Over the past 10 years, PGZ returned 3.84%/yr vs 7.07%/yr for GHY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGZ и GHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGZ показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у GHY с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции PGZ уступали акциям GHY по среднегодовой доходности: 3.84% против 7.07% соответственно.
PGZ
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 3.84%
GHY
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- 7.07%
Сравнение доходности по годам PGZ и GHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGZ Principal Real Estate Income Fund | 4.04% | 14.50% | 17.99% | 4.05% | -27.98% | 38.70% | -36.50% | 36.77% | 3.92% | 18.23% |
GHY PGIM Global High Yield Fund | -0.51% | 10.46% | 20.25% | 17.29% | -20.04% | 12.73% | 6.33% | 26.51% | -3.54% | 4.38% |
Correlation
The correlation between PGZ and GHY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGZ vs. GHY — Ранг доходности на риск
PGZ
GHY
Сравнение PGZ c GHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Income Fund (PGZ) и PGIM Global High Yield Fund (GHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGZ | GHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.00 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.03 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | -0.07 | +2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGZ | GHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | -0.03 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.34 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.46 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.38 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок PGZ и GHY
Максимальная просадка PGZ за все время составила -53.58%, что больше максимальной просадки GHY в -41.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGZ и GHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGZ | GHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.58% | -41.35% | -12.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | -11.94% | +2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.56% | -16.36% | +5.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.34% | -29.50% | -5.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.58% | -41.35% | -12.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -5.67% | -5.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.13% | -6.02% | -10.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 4.73% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGZ и GHY
Текущая волатильность для Principal Real Estate Income Fund (PGZ) составляет 2.60%, в то время как у PGIM Global High Yield Fund (GHY) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что PGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGZ | GHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 3.63% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 8.31% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.04% | 10.74% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 14.24% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 15.34% | +6.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGZ и GHY
Дивидендная доходность PGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.74%, что больше доходности GHY в 10.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHY PGIM Global High Yield Fund | 10.62% | 10.21% | 10.23% | 11.09% | 11.62% | 8.35% | 8.67% | 8.04% | 7.72% | 7.77% | 8.53% | 10.07% |
PGZ Principal Real Estate Income Fund | 12.74% | 12.59% | 12.75% | 13.33% | 11.86% | 6.32% | 10.34% | 6.25% | 7.98% | 9.51% | 10.90% | 10.40% |
Часто задаваемые вопросы
PGZ and GHY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GHY has higher volatility (3.63%) compared to PGZ (2.60%). In terms of maximum drawdown, PGZ dropped -53.58% vs GHY's -41.35%.
PGZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGZ и GHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор