PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGZ с KIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGZ с KIO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PGZ (Principal Real Estate Income Fund) is a stock, while KIO (KKR Income Opportunities Fund) is Multisector Bonds fund managed by KKR Asset Management. Over the past 10 years, PGZ returned 3.84%/yr vs 7.91%/yr for KIO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGZ и KIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Real Estate Income Fund (PGZ) и KKR Income Opportunities Fund (KIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGZ показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у KIO с доходностью 3.50%. За последние 10 лет акции PGZ уступали акциям KIO по среднегодовой доходности: 3.84% против 7.91% соответственно.

PGZ

1 день
0.61%
1 месяц
-0.64%
С начала года
4.04%
6 месяцев
4.05%
1 год
6.66%
3 года*
15.14%
5 лет*
1.90%
10 лет*
3.84%

KIO

1 день
0.71%
1 месяц
1.89%
С начала года
3.50%
6 месяцев
3.69%
1 год
5.53%
3 года*
12.88%
5 лет*
3.89%
10 лет*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGZ и KIO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGZ
Principal Real Estate Income Fund		4.04%14.50%17.99%4.05%-27.98%38.70%-36.50%36.77%3.92%18.23%
KIO
KKR Income Opportunities Fund		3.50%-2.49%18.45%31.53%-28.25%26.82%2.04%21.92%-2.53%9.68%

Correlation

The correlation between PGZ and KIO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2013 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Real Estate Income Fund

KKR Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с PGZ:
PGZ с PGRPGZ с PFNPGZ с ARDCPGZ с GHYPGZ с BDJPGZ с GPIXPGZ с FEPI
Часто сравнивают с KIO:
KIO с RAKIO с MMTKIO с CBRDXKIO с JMMKIO с EVGKIO с CBLDXKIO с ANGLX

Доходность на риск

PGZ vs. KIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGZ
Ранг доходности на риск PGZ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGZ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGZ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGZ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGZ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
KIO
Ранг доходности на риск KIO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGZ c KIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Income Fund (PGZ) и KKR Income Opportunities Fund (KIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGZKIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
0.56

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
0.84

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.11

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

0.50

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.60

1.11

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGZ vs. KIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGZ на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KIO равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGZ и KIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGZKIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.56

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.30

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.48

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.39

-0.18

Просадки

Сравнение просадок PGZ и KIO

Максимальная просадка PGZ за все время составила -53.58%, что больше максимальной просадки KIO в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGZ и KIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGZKIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.58%

-43.87%

-9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-11.01%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.56%

-22.85%

+12.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.34%

-31.87%

-3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.58%

-43.87%

-9.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.37%

-7.86%

-3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.13%

-8.08%

-8.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

5.00%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PGZ и KIO

Principal Real Estate Income Fund (PGZ) и KKR Income Opportunities Fund (KIO) имеют волатильность 2.60% и 2.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGZKIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

2.63%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

7.72%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.04%

9.99%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

13.18%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

16.38%

+5.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGZ и KIO

Дивидендная доходность PGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.74%, что сопоставимо с доходностью KIO в 12.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KIO
KKR Income Opportunities Fund		12.82%12.58%10.90%11.32%11.44%7.45%10.12%9.51%10.53%9.66%9.92%10.81%
PGZ
Principal Real Estate Income Fund		12.74%12.59%12.75%13.33%11.86%6.32%10.34%6.25%7.98%9.51%10.90%10.40%

Часто задаваемые вопросы

PGZ and KIO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KIO has higher volatility (2.63%) compared to PGZ (2.60%). In terms of maximum drawdown, PGZ dropped -53.58% vs KIO's -43.87%.

PGZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGZ и KIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор