Сравнение PGZ с USA
PGZ (Principal Real Estate Income Fund) and USA (Liberty All-Star Equity Fund) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, PGZ returned 4.31%/yr vs 12.51%/yr for USA. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGZ и USA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGZ показывает доходность 7.04%, что значительно выше, чем у USA с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции PGZ уступали акциям USA по среднегодовой доходности: 4.31% против 12.51% соответственно.
PGZ
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 4.15%
- С начала года
- 7.04%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 8.45%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 4.31%
USA
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- -4.96%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 12.51%
Сравнение доходности по годам PGZ и USA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGZ Principal Real Estate Income Fund | 7.04% | 14.50% | 17.99% | 4.05% | -27.98% | 38.70% | -36.50% | 36.77% | 3.92% | 18.23% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | -3.97% | 0.09% | 20.81% | 23.17% | -25.20% | 33.76% | 12.89% | 39.70% | -5.06% | 34.66% |
Correlation
The correlation between PGZ and USA is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2013 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
PGZ:
$67.41M
USA:
$1.72B
PGZ:
$4.06
USA:
$1.42
PGZ:
2.48
USA:
4.02
PGZ:
6.38
USA:
4.79
PGZ:
0.89
USA:
0.84
PGZ:
$10.56M
USA:
$355.74M
PGZ:
$3.00M
USA:
$329.90M
PGZ:
$31.08M
USA:
$305.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGZ vs. USA — Ранг доходности на риск
PGZ
USA
Сравнение PGZ c USA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Income Fund (PGZ) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGZ | USA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.95 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.33 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | -0.76 | +3.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGZ и USA
Максимальная просадка PGZ за все время составила -53.58%, что меньше максимальной просадки USA в -69.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGZ и USA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGZ | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.58% | -69.15% | +15.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | -15.28% | +5.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.56% | -17.69% | +7.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.34% | -34.05% | -1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.58% | -47.07% | -6.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | -9.13% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.10% | -11.51% | -4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 6.57% | -3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGZ и USA
Текущая волатильность для Principal Real Estate Income Fund (PGZ) составляет 3.26%, в то время как у Liberty All-Star Equity Fund (USA) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что PGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGZ | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 4.65% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 10.80% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.49% | 13.89% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 20.25% | -5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 22.57% | -0.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGZ и USA
Дивидендная доходность PGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.51%, что больше доходности USA в 11.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGZ Principal Real Estate Income Fund | 12.51% | 12.59% | 12.75% | 13.33% | 11.86% | 6.32% | 10.34% | 6.25% | 7.98% | 9.51% | 10.90% | 10.40% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 11.91% | 10.67% | 10.22% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.13% | 9.75% | 12.64% | 8.89% | 9.30% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGZ и USA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Principal Real Estate Income Fund и Liberty All-Star Equity Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PGZ and USA have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USA has higher volatility (4.65%) compared to PGZ (3.26%). In terms of maximum drawdown, PGZ dropped -53.58% vs USA's -69.15%.
PGZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGZ и USA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор