Сравнение PGZ с ARDC
PGZ (Principal Real Estate Income Fund) and ARDC (Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, PGZ returned 3.84%/yr vs 8.19%/yr for ARDC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGZ и ARDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGZ показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у ARDC с доходностью -1.86%. За последние 10 лет акции PGZ уступали акциям ARDC по среднегодовой доходности: 3.84% против 8.19% соответственно.
PGZ
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 3.84%
ARDC
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- 8.19%
Сравнение доходности по годам PGZ и ARDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGZ Principal Real Estate Income Fund | 4.04% | 14.50% | 17.99% | 4.05% | -27.98% | 38.70% | -36.50% | 36.77% | 3.92% | 18.23% |
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. | -1.86% | -3.10% | 21.05% | 32.35% | -22.21% | 23.12% | 2.56% | 21.26% | -8.80% | 17.63% |
Correlation
The correlation between PGZ and ARDC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г. | 0.28 |
The correlation between PGZ and ARDC shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PGZ:
$66.20M
ARDC:
$299.34M
PGZ:
$4.06
ARDC:
$2.52
PGZ:
2.44
ARDC:
4.95
PGZ:
0.09
ARDC:
0.05
PGZ:
6.27
ARDC:
3.41
PGZ:
0.87
ARDC:
0.87
PGZ:
$10.56M
ARDC:
$87.73M
PGZ:
$3.00M
ARDC:
$56.87M
PGZ:
$31.08M
ARDC:
$82.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGZ vs. ARDC — Ранг доходности на риск
PGZ
ARDC
Сравнение PGZ c ARDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Income Fund (PGZ) и Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGZ | ARDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.98 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.11 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | -0.23 | +2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGZ | ARDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | -0.18 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.35 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.49 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.36 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок PGZ и ARDC
Максимальная просадка PGZ за все время составила -53.58%, что больше максимальной просадки ARDC в -45.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGZ и ARDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGZ | ARDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.58% | -45.40% | -8.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | -15.57% | +5.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.56% | -19.78% | +9.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.34% | -26.48% | -8.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.58% | -45.40% | -8.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -9.33% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.13% | -6.64% | -9.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 7.38% | -4.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGZ и ARDC
Principal Real Estate Income Fund (PGZ) и Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) имеют волатильность 2.60% и 2.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGZ | ARDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 2.65% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 7.14% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.04% | 9.51% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 13.78% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 16.86% | +4.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGZ и ARDC
Дивидендная доходность PGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.74%, что больше доходности ARDC в 10.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. | 10.81% | 10.19% | 9.33% | 9.85% | 10.31% | 7.16% | 8.40% | 8.40% | 9.35% | 7.58% | 8.45% | 10.51% |
PGZ Principal Real Estate Income Fund | 12.74% | 12.59% | 12.75% | 13.33% | 11.86% | 6.32% | 10.34% | 6.25% | 7.98% | 9.51% | 10.90% | 10.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGZ и ARDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Principal Real Estate Income Fund и Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PGZ and ARDC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARDC has higher volatility (2.65%) compared to PGZ (2.60%). In terms of maximum drawdown, PGZ dropped -53.58% vs ARDC's -45.40%.
PGZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGZ и ARDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор