PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGZ с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGZ с SVOL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PGZ (Principal Real Estate Income Fund) is a stock, while SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) is Volatility fund actively managed by Simplify. Over the past 5 years, PGZ returned 2.17%/yr vs 6.22%/yr for SVOL. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGZ и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Real Estate Income Fund (PGZ) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGZ показывает доходность 6.74%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -0.84%.

PGZ

1 день
-0.03%
1 месяц
3.28%
С начала года
6.74%
6 месяцев
7.55%
1 год
8.40%
3 года*
15.84%
5 лет*
2.17%
10 лет*
4.01%

SVOL

1 день
1.14%
1 месяц
1.82%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
0.96%
1 год
10.32%
3 года*
5.92%
5 лет*
6.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGZ и SVOL

2026 (YTD)20252024202320222021
PGZ
Principal Real Estate Income Fund		6.74%14.50%17.99%4.05%-27.98%13.11%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-0.84%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.70%

Correlation

The correlation between PGZ and SVOL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г.

0.36

The correlation between PGZ and SVOL shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Real Estate Income Fund

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с PGZ:
PGZ с PGRPGZ с PFNPGZ с ARDCPGZ с KIOPGZ с GHYPGZ с GPIXPGZ с BDJ
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL

Доходность на риск

PGZ vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGZ
Ранг доходности на риск PGZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGZ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGZ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGZ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGZ c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Income Fund (PGZ) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGZSVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
0.50

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
0.83

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.11

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

0.80

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.22

1.90

+1.32

PGZ vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGZ на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGZ и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGZ и SVOL

Максимальная просадка PGZ за все время составила -53.58%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGZ и SVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGZSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.58%

-33.50%

-20.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-13.01%

+3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.56%

-33.50%

+22.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.34%

-33.50%

-1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-3.40%

-5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.12%

-4.76%

-11.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

5.50%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PGZ и SVOL

Текущая волатильность для Principal Real Estate Income Fund (PGZ) составляет 3.05%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что PGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGZSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.48%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

9.95%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.27%

20.81%

-10.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

22.01%

-7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.80%

21.90%

-0.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGZ и SVOL

Дивидендная доходность PGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.42%, что меньше доходности SVOL в 22.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGZ
Principal Real Estate Income Fund		12.42%12.59%12.75%13.33%11.86%6.32%10.34%6.25%7.98%9.51%10.90%10.40%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		22.19%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PGZ and SVOL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVOL has higher volatility (3.48%) compared to PGZ (3.05%). In terms of maximum drawdown, PGZ dropped -53.58% vs SVOL's -33.50%.

PGZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGZ и SVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор