Сравнение PGY с TSM
PGY (Pagaya Technologies Ltd.) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. Both are in the Technology sector — PGY in Software - Infrastructure, TSM in Semiconductors. Over the past 3 years, PGY returned 1.47%/yr vs 60.80%/yr for TSM. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGY и TSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGY показывает доходность -26.22%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 40.22%.
PGY
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 13.88%
- С начала года
- -26.22%
- 6 месяцев
- -32.07%
- 1 год
- -14.05%
- 3 года*
- 1.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 45.91%
- 1 год
- 103.01%
- 3 года*
- 60.80%
- 5 лет*
- 31.30%
- 10 лет*
- 35.80%
Сравнение доходности по годам PGY и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PGY Pagaya Technologies Ltd. | -26.22% | 124.97% | -43.90% | 11.29% | -82.29% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.22% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -11.28% |
Correlation
The correlation between PGY and TSM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
PGY:
$1.49B
TSM:
$2.20T
PGY:
$1.06
TSM:
NT$373.98
PGY:
14.50
TSM:
35.89
PGY:
1.10
TSM:
16.87
PGY:
2.82
TSM:
11.82
PGY:
$1.30B
TSM:
NT$4.13T
PGY:
$396.55M
TSM:
NT$2.55T
PGY:
$180.28M
TSM:
NT$3.14T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGY vs. TSM — Ранг доходности на риск
PGY
TSM
Сравнение PGY c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pagaya Technologies Ltd. (PGY) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGY | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.40 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 5.48 | -5.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 19.42 | -19.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGY и TSM
Максимальная просадка PGY за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGY и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGY | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.09% | -89.08% | -9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.71% | -18.14% | -57.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.71% | -36.82% | -38.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.71% | -4.87% | -90.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.10% | -42.85% | -49.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.48% | 5.11% | +44.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGY и TSM
Pagaya Technologies Ltd. (PGY) имеет более высокую волатильность в 23.48% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 13.42%. Это указывает на то, что PGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGY | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.48% | 13.42% | +10.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.92% | 28.65% | +28.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.20% | 36.69% | +43.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.65% | 37.46% | +107.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.65% | 34.23% | +110.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGY и TSM
PGY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGY Pagaya Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.83% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGY и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pagaya Technologies Ltd. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGY и TSM
PGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pagaya Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 317.94M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
PGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pagaya Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 80.01M при выручке в 317.94M, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.
PGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pagaya Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 24.69M при выручке в 317.94M, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.
Часто задаваемые вопросы
PGY and TSM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGY has higher volatility (23.48%) compared to TSM (13.42%). In terms of maximum drawdown, PGY dropped -98.09% vs TSM's -89.08%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGY и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор