PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGY с ALL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PGY с ALL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PGY (Pagaya Technologies Ltd.) and ALL (The Allstate Corporation) are both stocks. PGY operates in Software - Infrastructure (Technology), while ALL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 3 years, PGY returned 1.47%/yr vs 27.76%/yr for ALL. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGY и ALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pagaya Technologies Ltd. (PGY) и The Allstate Corporation (ALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGY показывает доходность -26.22%, что значительно ниже, чем у ALL с доходностью 7.58%.

PGY

1 день
-2.10%
1 месяц
13.88%
С начала года
-26.22%
6 месяцев
-32.07%
1 год
-14.05%
3 года*
1.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

ALL

1 день
0.94%
1 месяц
2.50%
С начала года
7.58%
6 месяцев
8.08%
1 год
13.66%
3 года*
27.76%
5 лет*
13.66%
10 лет*
15.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGY и ALL

2026 (YTD)2025202420232022
PGY
Pagaya Technologies Ltd.		-26.22%124.97%-43.90%11.29%-82.29%
ALL
The Allstate Corporation		7.58%10.09%40.61%6.37%12.57%

Correlation

The correlation between PGY and ALL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г.

0.07

The correlation between PGY and ALL shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PGY:

$1.49B

ALL:

$58.20B

EPS

PGY:

$1.06

ALL:

$45.76

Коэффициент P/E

PGY:

14.50

ALL:

4.84

Коэффициент P/S

PGY:

1.10

ALL:

0.88

Коэффициент P/B

PGY:

2.82

ALL:

1.97

Общая выручка (12 мес.)

PGY:

$1.30B

ALL:

$67.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

PGY:

$396.55M

ALL:

$19.06B

EBITDA (12 мес.)

PGY:

$180.28M

ALL:

$13.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pagaya Technologies Ltd.

The Allstate Corporation

Часто сравнивают с PGY:
PGY с UPSTPGY с NKTRPGY с MELIPGY с TTMIPGY с BBWPGY с VOOPGY с TQQQ
Часто сравнивают с ALL:
ALL с PGRALL с SPYALL с AIGALL с AFLALL с AALL с VOOALL с MFC

Доходность на риск

PGY vs. ALL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGY
Ранг доходности на риск PGY: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGY: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGY: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ALL
Ранг доходности на риск ALL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGY c ALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pagaya Technologies Ltd. (PGY) и The Allstate Corporation (ALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGYALLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
0.55

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
0.90

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.11

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

1.13

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

2.90

-3.23

PGY vs. ALL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGY на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа ALL равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGY и ALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGY и ALL

Максимальная просадка PGY за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки ALL в -77.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGY и ALL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGYALLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.09%

-77.03%

-21.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.71%

-11.48%

-64.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.71%

-14.11%

-61.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.71%

-0.79%

-94.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.10%

-16.43%

-75.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.48%

4.46%

+45.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PGY и ALL

Pagaya Technologies Ltd. (PGY) имеет более высокую волатильность в 23.48% по сравнению с The Allstate Corporation (ALL) с волатильностью 8.80%. Это указывает на то, что PGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGYALLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.48%

8.80%

+14.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.92%

17.29%

+39.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.20%

23.73%

+56.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

144.65%

25.46%

+119.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

144.65%

24.95%

+119.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGY и ALL

PGY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALL
The Allstate Corporation		1.88%1.92%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%
PGY
Pagaya Technologies Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGY и ALL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pagaya Technologies Ltd. и The Allstate Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
317.94M
16.94B
(PGY) Общая выручка
(ALL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PGY и ALL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pagaya Technologies Ltd. и The Allstate Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
PGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pagaya Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 317.94M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ALL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pagaya Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 80.01M при выручке в 317.94M, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.

ALL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

PGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pagaya Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 24.69M при выручке в 317.94M, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.

ALL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 16.94B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.

Часто задаваемые вопросы

PGY and ALL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGY has higher volatility (23.48%) compared to ALL (8.80%). In terms of maximum drawdown, PGY dropped -98.09% vs ALL's -77.03%.

ALL currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGY и ALL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор