PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGX с PRFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGX с PRFD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Preferred ETF (PGX) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD).

PGX и PRFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. PRFD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 18 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PGX и PRFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Preferred ETF (PGX) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGX и PRFD

2026 (YTD)202520242023
PGX
Invesco Preferred ETF		-0.88%3.48%6.53%-1.29%
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		-0.36%8.45%9.92%1.83%

Доходность по периодам

С начала года, PGX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у PRFD с доходностью -0.36%.

PGX

1 день
0.83%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
-3.59%
1 год
3.48%
3 года*
4.70%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
2.68%

PRFD

1 день
0.33%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.84%
1 год
6.14%
3 года*
8.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Preferred ETF

PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с PGX:
PGX с PFFPGX с PGFPGX с PFXFPGX с PFFAPGX с JEPIPGX с FPEPGX с DIV
Часто сравнивают с PRFD:
PRFD с PFFAPRFD с PFFPRFD с PIMIXPRFD с VRPPRFD с PYLDPRFD с PFFDPRFD с PSK

Сравнение комиссий PGX и PRFD

PGX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии PRFD в 0.74%.

PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund
PGX
Invesco Preferred ETF

Доходность на риск

PGX vs. PRFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGX
Ранг доходности на риск PGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PRFD
Ранг доходности на риск PRFD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFD: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGX c PRFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGXPRFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.74

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

2.26

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.35

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.96

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.78

6.79

-5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGX vs. PRFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа PRFD равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGX и PRFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGXPRFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.74

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.25

-1.11

Корреляция

Корреляция между PGX и PRFD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGX и PRFD

Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности PRFD в 5.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGX
Invesco Preferred ETF		6.20%6.03%5.95%6.42%6.29%4.82%4.89%4.85%6.09%5.66%6.02%5.84%
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		5.77%5.63%5.53%5.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGX и PRFD

Максимальная просадка PGX за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки PRFD в -11.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и PRFD.

Загрузка...

Показатели просадок

PGXPRFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.44%

-11.93%

-54.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.98%

-3.28%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-2.33%

-3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-2.30%

-5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

0.95%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PGX и PRFD

Invesco Preferred ETF (PGX) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что PGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGXPRFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

1.66%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

2.44%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.14%

3.56%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.07%

4.94%

+6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.00%

4.94%

+8.06%