Сравнение PGX с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Preferred ETF (PGX) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
PGX и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PGX и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGX и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | -0.88% | 3.48% | 6.53% | 9.48% | -21.16% | 3.15% | 7.09% | 17.09% | -4.01% | 10.48% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PGX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции PGX уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 2.68% против 17.98% соответственно.
PGX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -3.59%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- 2.68%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGX и PPA
PGX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
PGX vs. PPA — Ранг доходности на риск
PGX
PPA
Сравнение PGX c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGX | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 2.09 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 2.80 | -2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.39 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 3.37 | -2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | 13.40 | -11.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGX | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 2.09 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 1.06 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.88 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.66 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между PGX и PPA составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGX и PPA
Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | 6.20% | 6.03% | 5.95% | 6.42% | 6.29% | 4.82% | 4.89% | 4.85% | 6.09% | 5.66% | 6.02% | 5.84% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок PGX и PPA
Максимальная просадка PGX за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGX | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -57.37% | -9.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | -13.71% | +8.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.67% | -18.37% | -6.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | -43.92% | +9.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -8.56% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -9.19% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 3.45% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGX и PPA
Текущая волатильность для Invesco Preferred ETF (PGX) составляет 2.48%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что PGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGX | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 7.57% | -5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 15.14% | -10.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14% | 21.75% | -14.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.07% | 18.22% | -7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.00% | 20.48% | -7.48% |