Сравнение PGX с FFC

С начала года, PGX показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у FFC с доходностью -3.68%. За последние 10 лет акции PGX уступали акциям FFC по среднегодовой доходности: 2.68% против 4.77% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PGX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFC равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGX и FFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PGX и FFC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что меньше доходности FFC в 7.65%

Максимальная просадка PGX за все время составила -66.44%, что меньше максимальной просадки FFC в -77.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и FFC.

Текущая волатильность для Invesco Preferred ETF (PGX) составляет 2.48%, в то время как у Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что PGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.