Сравнение PGWCX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
PGWCX управляется Allianz. Фонд был запущен 24 февр. 1984 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PGWCX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGWCX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGWCX Virtus Focused Growth Fund | -9.44% | 19.31% | 52.99% | 52.26% | -34.89% | 19.61% | 47.57% | 32.96% | -6.82% | -0.66% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -9.01% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PGWCX показывает доходность -9.44%, а SWLGX немного выше – -9.01%.
PGWCX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -9.44%
- 6 месяцев
- -8.41%
- 1 год
- 17.83%
- 3 года*
- 28.80%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 16.98%
SWLGX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -9.01%
- 6 месяцев
- -8.60%
- 1 год
- 17.74%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 12.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGWCX и SWLGX
PGWCX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
PGWCX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
PGWCX
SWLGX
Сравнение PGWCX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGWCX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.83 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.35 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 4.16 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGWCX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.83 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.59 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.70 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между PGWCX и SWLGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGWCX и SWLGX
Дивидендная доходность PGWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.32%, что больше доходности SWLGX в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGWCX Virtus Focused Growth Fund | 15.32% | 13.87% | 24.05% | 6.02% | 15.19% | 41.55% | 15.72% | 23.03% | 20.78% | 1.92% | 3.51% | 9.18% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.50% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGWCX и SWLGX
Максимальная просадка PGWCX за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGWCX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGWCX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.19% | -32.69% | -34.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.31% | -16.16% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.09% | -32.69% | -6.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.74% | -12.26% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.93% | -7.13% | -10.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 4.75% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGWCX и SWLGX
Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что PGWCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGWCX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 6.81% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 12.42% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.34% | 22.58% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.60% | 21.51% | +5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.39% | 22.81% | +1.58% |