PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGWCX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PGWCX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGWCX и SWLGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGWCX
Virtus Focused Growth Fund
-9.44%19.31%52.99%52.26%-34.89%19.61%47.57%32.96%-6.82%-0.66%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
-9.01%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PGWCX показывает доходность -9.44%, а SWLGX немного выше – -9.01%.


PGWCX

1 день
1.15%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-9.44%
6 месяцев
-8.41%
1 год
17.83%
3 года*
28.80%
5 лет*
13.79%
10 лет*
16.98%

SWLGX

1 день
0.89%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-9.01%
6 месяцев
-8.60%
1 год
17.74%
3 года*
21.50%
5 лет*
12.57%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Focused Growth Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Сравнение комиссий PGWCX и SWLGX

PGWCX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.


Доходность на риск

PGWCX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGWCX
Ранг доходности на риск PGWCX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGWCX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGWCX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGWCX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGWCX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGWCX: 3232
Ранг коэф-та Мартина

SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGWCX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGWCXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.83

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.35

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.22

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

4.16

+0.25

PGWCX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGWCX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGWCX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGWCXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.83

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.59

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.70

-0.10

Корреляция

Корреляция между PGWCX и SWLGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PGWCX и SWLGX

Дивидендная доходность PGWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.32%, что больше доходности SWLGX в 0.50%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGWCX
Virtus Focused Growth Fund
15.32%13.87%24.05%6.02%15.19%41.55%15.72%23.03%20.78%1.92%3.51%9.18%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
0.50%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGWCX и SWLGX

Максимальная просадка PGWCX за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGWCX и SWLGX.


Загрузка...

Показатели просадок


PGWCXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.19%

-32.69%

-34.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-16.16%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.09%

-32.69%

-6.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.74%

-12.26%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.93%

-7.13%

-10.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

4.75%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PGWCX и SWLGX

Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что PGWCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PGWCXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

6.81%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

12.42%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.34%

22.58%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.60%

21.51%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.39%

22.81%

+1.58%