PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGWCX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGWCX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

PGWCX управляется Allianz. Фонд был запущен 24 февр. 1984 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PGWCX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGWCX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGWCX
Virtus Focused Growth Fund		-10.48%19.31%52.99%52.26%-34.89%19.61%47.57%32.96%-6.82%30.45%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, PGWCX показывает доходность -10.48%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции PGWCX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.85% против 14.06% соответственно.

PGWCX

1 день
4.26%
1 месяц
-6.24%
С начала года
-10.48%
6 месяцев
-8.72%
1 год
17.24%
3 года*
28.31%
5 лет*
13.53%
10 лет*
16.85%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Focused Growth Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PGWCX:
PGWCX с FDSVXPGWCX с ASHIXPGWCX с ANVIXPGWCX с AWTAXPGWCX с AZMIXPGWCX с ALOIXPGWCX с AZBIX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий PGWCX и SPY

PGWCX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

PGWCX
Virtus Focused Growth Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

PGWCX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGWCX
Ранг доходности на риск PGWCX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGWCX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGWCX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGWCX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGWCX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGWCX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGWCX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGWCXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.96

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.49

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.53

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

7.27

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGWCX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGWCX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGWCX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGWCXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.96

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.70

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.79

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.56

+0.04

Корреляция

Корреляция между PGWCX и SPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGWCX и SPY

Дивидендная доходность PGWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.50%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGWCX
Virtus Focused Growth Fund		15.50%13.87%24.05%6.02%15.19%41.55%15.72%23.03%20.78%1.92%3.51%9.18%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PGWCX и SPY

Максимальная просадка PGWCX за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGWCX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

PGWCXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.19%

-55.19%

-12.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-12.05%

-4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.09%

-24.50%

-14.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.09%

-33.72%

-5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.74%

-5.53%

-7.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.93%

-9.09%

-8.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

2.54%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PGWCX и SPY

Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что PGWCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGWCXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

5.35%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.01%

9.50%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

19.06%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.61%

17.06%

+9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.39%

17.92%

+6.47%