Сравнение PGWCX с DGSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) и Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX).
PGWCX управляется Allianz. Фонд был запущен 24 февр. 1984 г.. DGSCX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PGWCX и DGSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGWCX и DGSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGWCX Virtus Focused Growth Fund | -9.44% | 19.31% | 52.99% | 52.26% | -34.89% | 19.61% | 47.57% | 32.96% | -6.82% | 30.45% |
DGSCX Virtus Global Small-Cap Fund | -4.04% | -0.96% | 9.71% | 24.03% | -24.11% | 11.23% | 29.79% | 23.02% | -16.82% | 26.86% |
Доходность по периодам
С начала года, PGWCX показывает доходность -9.44%, что значительно ниже, чем у DGSCX с доходностью -4.04%. За последние 10 лет акции PGWCX превзошли акции DGSCX по среднегодовой доходности: 16.98% против 6.81% соответственно.
PGWCX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -9.44%
- 6 месяцев
- -8.41%
- 1 год
- 17.83%
- 3 года*
- 28.80%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 16.98%
DGSCX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -4.04%
- 6 месяцев
- -8.22%
- 1 год
- -6.93%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- 6.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGWCX и DGSCX
PGWCX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии DGSCX в 1.28%.
Доходность на риск
PGWCX vs. DGSCX — Ранг доходности на риск
PGWCX
DGSCX
Сравнение PGWCX c DGSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) и Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGWCX | DGSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | -0.48 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | -0.59 | +1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.93 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | -0.38 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | -0.98 | +5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGWCX | DGSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | -0.48 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.02 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.35 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.38 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между PGWCX и DGSCX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGWCX и DGSCX
Дивидендная доходность PGWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.32%, что больше доходности DGSCX в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGWCX Virtus Focused Growth Fund | 15.32% | 13.87% | 24.05% | 6.02% | 15.19% | 41.55% | 15.72% | 23.03% | 20.78% | 1.92% | 3.51% | 9.18% |
DGSCX Virtus Global Small-Cap Fund | 4.80% | 4.61% | 14.50% | 0.84% | 2.64% | 30.56% | 4.16% | 7.03% | 21.96% | 7.99% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGWCX и DGSCX
Максимальная просадка PGWCX за все время составила -67.19%, примерно равная максимальной просадке DGSCX в -68.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGWCX и DGSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGWCX | DGSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.19% | -68.18% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.31% | -16.85% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.09% | -37.49% | -1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.09% | -40.29% | +1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.74% | -14.38% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.93% | -19.73% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 6.59% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGWCX и DGSCX
Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что PGWCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGWCX | DGSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 5.35% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 8.89% | +4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.34% | 15.11% | +8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.60% | 18.02% | +8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.39% | 19.26% | +5.13% |