PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGWCX с DGSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGWCX с DGSCX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PGWCX (Virtus Focused Growth Fund) and DGSCX (Virtus Global Small-Cap Fund) are both mutual funds - PGWCX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Allianz, while DGSCX is a Global Equities fund managed by Allianz. Over the past 10 years, PGWCX returned 18.33%/yr vs 7.64%/yr for DGSCX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PGWCX charges 1.70%/yr vs 1.28%/yr for DGSCX.

Доходность

Сравнение доходности PGWCX и DGSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) и Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGWCX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у DGSCX с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции PGWCX превзошли акции DGSCX по среднегодовой доходности: 18.33% против 7.64% соответственно.

PGWCX

1 день
0.15%
1 месяц
-5.14%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-1.80%
1 год
11.97%
3 года*
26.85%
5 лет*
14.10%
10 лет*
18.33%

DGSCX

1 день
0.51%
1 месяц
1.28%
С начала года
2.06%
6 месяцев
1.39%
1 год
-5.15%
3 года*
8.17%
5 лет*
0.60%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGWCX и DGSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGWCX
Virtus Focused Growth Fund		-0.41%19.31%52.99%52.26%-34.89%19.61%47.57%32.96%-6.82%30.45%
DGSCX
Virtus Global Small-Cap Fund		2.06%-0.96%9.71%24.03%-24.11%11.23%29.79%23.02%-16.82%26.86%

Correlation

The correlation between PGWCX and DGSCX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г.

0.74

Over the past year, the correlation between PGWCX and DGSCX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Focused Growth Fund

Virtus Global Small-Cap Fund

Часто сравнивают с PGWCX:
PGWCX с FDSVXPGWCX с ASHIXPGWCX с AWTAXPGWCX с AZMIXPGWCX с ANVIXPGWCX с SPYPGWCX с AZBIX
Часто сравнивают с DGSCX:
DGSCX с AVUVDGSCX с GCCHXDGSCX с ANVIXDGSCX с ASHIXDGSCX с AZNIXDGSCX с AZMIXDGSCX с DRMCX

Доходность на риск

PGWCX vs. DGSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGWCX
Ранг доходности на риск PGWCX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGWCX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGWCX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGWCX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGWCX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGWCX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
DGSCX
Ранг доходности на риск DGSCX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGSCX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGSCX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGSCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGSCX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGSCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGWCX c DGSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) и Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGWCXDGSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
-0.46

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
-0.59

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.93

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

-0.34

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.73

-0.74

+3.46

PGWCX vs. DGSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGWCX на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа DGSCX равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGWCX и DGSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGWCX и DGSCX

Максимальная просадка PGWCX за все время составила -67.19%, примерно равная максимальной просадке DGSCX в -68.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGWCX и DGSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGWCXDGSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.19%

-68.18%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-16.85%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.02%

-18.04%

-11.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.09%

-37.49%

-1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.09%

-40.29%

+1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.84%

-8.93%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.85%

-19.66%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

7.82%

-3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PGWCX и DGSCX

Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что PGWCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGWCXDGSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

3.24%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

9.88%

+3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

12.48%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.69%

17.96%

+8.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.51%

19.19%

+5.32%

Сравнение комиссий PGWCX и DGSCX

PGWCX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии DGSCX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGWCX и DGSCX

Дивидендная доходность PGWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%, что больше доходности DGSCX в 4.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGSCX
Virtus Global Small-Cap Fund		4.51%4.61%14.50%0.84%2.64%30.56%4.16%7.03%21.96%7.99%0.00%0.00%
PGWCX
Virtus Focused Growth Fund		13.93%13.87%24.05%6.02%15.19%41.55%15.72%23.03%20.78%1.92%3.51%9.18%

Часто задаваемые вопросы

PGWCX and DGSCX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGWCX has higher volatility (6.99%) compared to DGSCX (3.24%). In terms of maximum drawdown, PGWCX dropped -67.19% vs DGSCX's -68.18%.

PGWCX currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGWCX и DGSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор