PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGWCX с ASHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGWCX с ASHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) и Virtus Short Duration High Income Fund (ASHIX).

PGWCX управляется Allianz. Фонд был запущен 24 февр. 1984 г.. ASHIX управляется Allianz. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PGWCX и ASHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) и Virtus Short Duration High Income Fund (ASHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGWCX и ASHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGWCX
Virtus Focused Growth Fund		-10.48%19.31%52.99%52.26%-34.89%19.61%47.57%32.96%-6.82%30.45%
ASHIX
Virtus Short Duration High Income Fund		-0.51%6.61%7.61%12.55%-5.21%5.35%6.00%7.97%-0.03%4.27%

Доходность по периодам

С начала года, PGWCX показывает доходность -10.48%, что значительно ниже, чем у ASHIX с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции PGWCX превзошли акции ASHIX по среднегодовой доходности: 16.85% против 5.18% соответственно.

PGWCX

1 день
4.26%
1 месяц
-6.24%
С начала года
-10.48%
6 месяцев
-8.72%
1 год
17.24%
3 года*
28.31%
5 лет*
13.53%
10 лет*
16.85%

ASHIX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
0.55%
1 год
5.21%
3 года*
7.73%
5 лет*
4.58%
10 лет*
5.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Focused Growth Fund

Virtus Short Duration High Income Fund

Часто сравнивают с PGWCX:
PGWCX с FDSVXPGWCX с SPYPGWCX с ANVIXPGWCX с AWTAXPGWCX с AZMIXPGWCX с ALOIXPGWCX с AZBIX
Часто сравнивают с ASHIX:
ASHIX с SPYASHIX с AWTAXASHIX с DRMCXASHIX с AZMIXASHIX с AZNIXASHIX с ALOIXASHIX с ANVIX

Сравнение комиссий PGWCX и ASHIX

PGWCX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии ASHIX в 0.60%.

PGWCX
Virtus Focused Growth Fund
ASHIX
Virtus Short Duration High Income Fund

Доходность на риск

PGWCX vs. ASHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGWCX
Ранг доходности на риск PGWCX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGWCX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGWCX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGWCX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGWCX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGWCX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ASHIX
Ранг доходности на риск ASHIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGWCX c ASHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) и Virtus Short Duration High Income Fund (ASHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGWCXASHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.87

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.69

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.45

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

2.04

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

9.25

-5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGWCX vs. ASHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGWCX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа ASHIX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGWCX и ASHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGWCXASHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.87

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

1.36

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

1.25

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.36

-0.76

Корреляция

Корреляция между PGWCX и ASHIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGWCX и ASHIX

Дивидендная доходность PGWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.50%, что больше доходности ASHIX в 6.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGWCX
Virtus Focused Growth Fund		15.50%13.87%24.05%6.02%15.19%41.55%15.72%23.03%20.78%1.92%3.51%9.18%
ASHIX
Virtus Short Duration High Income Fund		6.13%6.68%7.01%6.45%6.22%5.53%5.95%5.41%5.64%5.02%5.36%6.44%

Просадки

Сравнение просадок PGWCX и ASHIX

Максимальная просадка PGWCX за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки ASHIX в -19.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGWCX и ASHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGWCXASHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.19%

-19.54%

-47.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-2.59%

-13.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.09%

-9.33%

-29.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.09%

-19.54%

-19.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.74%

-1.18%

-11.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.93%

-0.99%

-16.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

0.57%

+3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PGWCX и ASHIX

Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Virtus Short Duration High Income Fund (ASHIX) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что PGWCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGWCXASHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

1.04%

+6.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.01%

1.86%

+11.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

2.88%

+20.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.61%

3.39%

+23.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.39%

4.14%

+20.25%