Сравнение PGWCX с AZMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) и Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund (AZMIX).
PGWCX управляется Allianz. Фонд был запущен 24 февр. 1984 г.. AZMIX управляется Allianz. Фонд был запущен 17 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PGWCX и AZMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGWCX и AZMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGWCX Virtus Focused Growth Fund | -10.48% | 19.31% | 52.99% | 52.26% | -34.89% | 19.61% | 47.57% | 32.96% | -6.82% | 30.45% |
AZMIX Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund | 1.85% | 33.20% | 0.98% | 7.15% | -27.76% | 2.53% | 22.61% | 21.90% | -19.63% | 36.72% |
Доходность по периодам
С начала года, PGWCX показывает доходность -10.48%, что значительно ниже, чем у AZMIX с доходностью 1.85%. За последние 10 лет акции PGWCX превзошли акции AZMIX по среднегодовой доходности: 16.85% против 6.91% соответственно.
PGWCX
- 1 день
- 4.26%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -10.48%
- 6 месяцев
- -8.72%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- 28.31%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 16.85%
AZMIX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 6.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGWCX и AZMIX
PGWCX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии AZMIX в 0.89%.
Доходность на риск
PGWCX vs. AZMIX — Ранг доходности на риск
PGWCX
AZMIX
Сравнение PGWCX c AZMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) и Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund (AZMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGWCX | AZMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.46 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.93 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.11 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 7.23 | -3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGWCX | AZMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.46 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.06 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.38 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.29 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между PGWCX и AZMIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGWCX и AZMIX
Дивидендная доходность PGWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.50%, что больше доходности AZMIX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGWCX Virtus Focused Growth Fund | 15.50% | 13.87% | 24.05% | 6.02% | 15.19% | 41.55% | 15.72% | 23.03% | 20.78% | 1.92% | 3.51% | 9.18% |
AZMIX Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund | 3.10% | 3.15% | 1.57% | 1.80% | 2.08% | 0.57% | 1.68% | 2.96% | 3.07% | 1.70% | 2.41% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок PGWCX и AZMIX
Максимальная просадка PGWCX за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки AZMIX в -44.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGWCX и AZMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGWCX | AZMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.19% | -44.57% | -22.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.31% | -13.15% | -3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.09% | -43.05% | +3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.09% | -44.57% | +5.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.74% | -10.83% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.93% | -14.40% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 3.84% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGWCX и AZMIX
Текущая волатильность для Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) составляет 7.44%, в то время как у Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund (AZMIX) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что PGWCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGWCX | AZMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 8.45% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.01% | 14.07% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 19.63% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.61% | 19.16% | +7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.39% | 18.20% | +6.19% |