PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGWCX с AWTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGWCX с AWTAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) и Virtus Water Fund (AWTAX).

PGWCX управляется Allianz. Фонд был запущен 24 февр. 1984 г.. AWTAX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PGWCX и AWTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) и Virtus Water Fund (AWTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGWCX и AWTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGWCX
Virtus Focused Growth Fund		-9.44%19.31%52.99%52.26%-34.89%19.61%47.57%32.96%-6.82%30.45%
AWTAX
Virtus Water Fund		-1.16%11.87%5.25%11.99%-21.01%25.39%16.68%32.78%-12.50%21.99%

Доходность по периодам

С начала года, PGWCX показывает доходность -9.44%, что значительно ниже, чем у AWTAX с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции PGWCX превзошли акции AWTAX по среднегодовой доходности: 16.98% против 7.91% соответственно.

PGWCX

1 день
1.15%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-9.44%
6 месяцев
-8.41%
1 год
17.83%
3 года*
28.80%
5 лет*
13.79%
10 лет*
16.98%

AWTAX

1 день
1.84%
1 месяц
-7.72%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
-3.01%
1 год
8.80%
3 года*
7.54%
5 лет*
3.92%
10 лет*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Focused Growth Fund

Virtus Water Fund

Часто сравнивают с PGWCX:
PGWCX с FDSVXPGWCX с SPYPGWCX с ASHIXPGWCX с ANVIXPGWCX с AZMIXPGWCX с ALOIXPGWCX с AZBIX
Часто сравнивают с AWTAX:
AWTAX с VFIAXAWTAX с FSUTXAWTAX с PAXDXAWTAX с ASHIXAWTAX с DRMCXAWTAX с DHIVXAWTAX с ALOIX

Сравнение комиссий PGWCX и AWTAX

PGWCX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии AWTAX в 1.22%.

PGWCX
Virtus Focused Growth Fund
AWTAX
Virtus Water Fund

Доходность на риск

PGWCX vs. AWTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGWCX
Ранг доходности на риск PGWCX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGWCX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGWCX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGWCX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGWCX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGWCX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
AWTAX
Ранг доходности на риск AWTAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWTAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWTAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWTAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWTAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWTAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGWCX c AWTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) и Virtus Water Fund (AWTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGWCXAWTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.63

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

0.98

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.12

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

0.86

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

2.88

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGWCX vs. AWTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGWCX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AWTAX равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGWCX и AWTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGWCXAWTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.63

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.23

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.46

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.32

+0.28

Корреляция

Корреляция между PGWCX и AWTAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGWCX и AWTAX

Дивидендная доходность PGWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.32%, что больше доходности AWTAX в 12.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGWCX
Virtus Focused Growth Fund		15.32%13.87%24.05%6.02%15.19%41.55%15.72%23.03%20.78%1.92%3.51%9.18%
AWTAX
Virtus Water Fund		12.07%11.93%7.78%3.30%0.42%7.72%1.61%2.98%3.71%2.43%0.99%0.38%

Просадки

Сравнение просадок PGWCX и AWTAX

Максимальная просадка PGWCX за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки AWTAX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGWCX и AWTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGWCXAWTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.19%

-54.12%

-13.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-10.95%

-5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.09%

-30.85%

-8.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.09%

-32.78%

-6.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.74%

-8.62%

-3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.93%

-9.92%

-8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

3.28%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PGWCX и AWTAX

Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Virtus Water Fund (AWTAX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что PGWCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGWCXAWTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

5.36%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

9.12%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.34%

14.79%

+8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.60%

17.12%

+9.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.39%

17.27%

+7.12%