PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGWCX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGWCX с MRFOX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

PGWCX управляется Allianz. Фонд был запущен 24 февр. 1984 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PGWCX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGWCX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGWCX
Virtus Focused Growth Fund		-9.44%19.31%52.99%52.26%-34.89%19.61%47.57%32.96%-6.82%30.45%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.77%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Доходность по периодам

С начала года, PGWCX показывает доходность -9.44%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.77%. За последние 10 лет акции PGWCX превзошли акции MRFOX по среднегодовой доходности: 16.98% против 15.33% соответственно.

PGWCX

1 день
1.15%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-9.44%
6 месяцев
-8.41%
1 год
17.83%
3 года*
28.80%
5 лет*
13.79%
10 лет*
16.98%

MRFOX

1 день
0.21%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-3.52%
1 год
3.56%
3 года*
12.87%
5 лет*
11.04%
10 лет*
15.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Focused Growth Fund

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с PGWCX:
PGWCX с FDSVXPGWCX с SPYPGWCX с ASHIXPGWCX с ANVIXPGWCX с AWTAXPGWCX с AZMIXPGWCX с ALOIX
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с GQEPXMRFOX с SPYMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий PGWCX и MRFOX

PGWCX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии MRFOX в 1.05%.

PGWCX
Virtus Focused Growth Fund
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Доходность на риск

PGWCX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGWCX
Ранг доходности на риск PGWCX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGWCX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGWCX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGWCX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGWCX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGWCX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGWCX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGWCXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.33

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

0.57

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.07

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

0.58

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

1.47

+2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGWCX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGWCX на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGWCX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGWCXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.33

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.92

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

1.08

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.06

-0.46

Корреляция

Корреляция между PGWCX и MRFOX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGWCX и MRFOX

Дивидендная доходность PGWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.32%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGWCX
Virtus Focused Growth Fund		15.32%13.87%24.05%6.02%15.19%41.55%15.72%23.03%20.78%1.92%3.51%9.18%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGWCX и MRFOX

Максимальная просадка PGWCX за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGWCX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGWCXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.19%

-29.10%

-38.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-7.03%

-9.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.09%

-12.98%

-26.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.09%

-29.10%

-9.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.74%

-5.12%

-6.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.93%

-2.37%

-15.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

2.79%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PGWCX и MRFOX

Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что PGWCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGWCXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

2.95%

+4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

7.08%

+5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.34%

11.79%

+11.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.60%

12.04%

+14.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.39%

14.29%

+10.10%