PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGWCX с MEIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGWCX с MEIFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).

PGWCX управляется Allianz. Фонд был запущен 24 февр. 1984 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PGWCX и MEIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGWCX и MEIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGWCX
Virtus Focused Growth Fund		-9.44%19.31%52.99%52.26%-34.89%19.61%47.57%32.96%-6.82%30.45%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		-0.15%6.51%13.19%18.96%-16.43%15.15%26.18%44.95%-0.51%27.94%

Доходность по периодам

С начала года, PGWCX показывает доходность -9.44%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции PGWCX превзошли акции MEIFX по среднегодовой доходности: 16.98% против 13.94% соответственно.

PGWCX

1 день
1.15%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-9.44%
6 месяцев
-8.41%
1 год
17.83%
3 года*
28.80%
5 лет*
13.79%
10 лет*
16.98%

MEIFX

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.21%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.04%
1 год
5.94%
3 года*
10.23%
5 лет*
5.75%
10 лет*
13.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Focused Growth Fund

Meridian Enhanced Equity Fund

Часто сравнивают с PGWCX:
PGWCX с FDSVXPGWCX с SPYPGWCX с ASHIXPGWCX с ANVIXPGWCX с AWTAXPGWCX с AZMIXPGWCX с ALOIX
Часто сравнивают с MEIFX:
MEIFX с ADXMEIFX с USGLXMEIFX с SEQUXMEIFX с FNCMXMEIFX с MAFOXMEIFX с PRGFXMEIFX с NGUAX

Сравнение комиссий PGWCX и MEIFX

PGWCX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии MEIFX в 1.20%.

PGWCX
Virtus Focused Growth Fund
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund

Доходность на риск

PGWCX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGWCX
Ранг доходности на риск PGWCX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGWCX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGWCX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGWCX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGWCX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGWCX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
MEIFX
Ранг доходности на риск MEIFX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIFX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIFX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIFX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGWCX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGWCXMEIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.47

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

0.82

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.11

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

0.64

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

2.96

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGWCX vs. MEIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGWCX на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа MEIFX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGWCX и MEIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGWCXMEIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.47

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.37

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.78

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.52

+0.09

Корреляция

Корреляция между PGWCX и MEIFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGWCX и MEIFX

Дивидендная доходность PGWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.32%, что больше доходности MEIFX в 7.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGWCX
Virtus Focused Growth Fund		15.32%13.87%24.05%6.02%15.19%41.55%15.72%23.03%20.78%1.92%3.51%9.18%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		7.26%7.25%14.61%0.61%9.28%25.44%13.26%40.49%11.67%1.18%0.78%4.24%

Просадки

Сравнение просадок PGWCX и MEIFX

Максимальная просадка PGWCX за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGWCX и MEIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGWCXMEIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.19%

-54.37%

-12.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-6.59%

-9.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.09%

-23.54%

-15.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.09%

-28.67%

-10.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.74%

-6.06%

-5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.93%

-7.76%

-10.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

2.06%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PGWCX и MEIFX

Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что PGWCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGWCXMEIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

3.99%

+3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

7.32%

+5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.34%

14.96%

+8.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.60%

15.93%

+10.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.39%

17.96%

+6.43%