PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGWCX с CHASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGWCX с CHASX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) и Chase Growth Fund (CHASX).

PGWCX управляется Allianz. Фонд был запущен 24 февр. 1984 г.. CHASX управляется Chase. Фонд был запущен 2 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности PGWCX и CHASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) и Chase Growth Fund (CHASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGWCX и CHASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGWCX
Virtus Focused Growth Fund		-9.44%19.31%52.99%52.26%-34.89%19.61%47.57%32.96%-6.82%30.45%
CHASX
Chase Growth Fund		1.01%20.61%64.71%25.91%-20.41%22.32%18.27%42.63%-3.96%24.49%

Доходность по периодам

С начала года, PGWCX показывает доходность -9.44%, что значительно ниже, чем у CHASX с доходностью 1.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PGWCX имеют среднегодовую доходность 16.98%, а акции CHASX немного впереди с 17.66%.

PGWCX

1 день
1.15%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-9.44%
6 месяцев
-8.41%
1 год
17.83%
3 года*
28.80%
5 лет*
13.79%
10 лет*
16.98%

CHASX

1 день
1.79%
1 месяц
-2.62%
С начала года
1.01%
6 месяцев
6.55%
1 год
32.00%
3 года*
32.72%
5 лет*
18.41%
10 лет*
17.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Focused Growth Fund

Chase Growth Fund

Часто сравнивают с PGWCX:
PGWCX с FDSVXPGWCX с SPYPGWCX с ASHIXPGWCX с ANVIXPGWCX с AWTAXPGWCX с AZMIXPGWCX с ALOIX
Часто сравнивают с CHASX:
CHASX с FXAIXCHASX с YALLCHASX с FTQGXCHASX с RYCHASX с VUGCHASX с swlgxCHASX с VOO

Сравнение комиссий PGWCX и CHASX

PGWCX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии CHASX в 1.14%.

PGWCX
Virtus Focused Growth Fund
CHASX
Chase Growth Fund

Доходность на риск

PGWCX vs. CHASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGWCX
Ранг доходности на риск PGWCX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGWCX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGWCX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGWCX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGWCX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGWCX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CHASX
Ранг доходности на риск CHASX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHASX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHASX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHASX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHASX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHASX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGWCX c CHASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) и Chase Growth Fund (CHASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGWCXCHASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.61

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.19

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

2.82

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

11.66

-7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGWCX vs. CHASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGWCX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа CHASX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGWCX и CHASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGWCXCHASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.61

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.92

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.90

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.59

+0.02

Корреляция

Корреляция между PGWCX и CHASX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGWCX и CHASX

Дивидендная доходность PGWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.32%, что больше доходности CHASX в 9.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGWCX
Virtus Focused Growth Fund		15.32%13.87%24.05%6.02%15.19%41.55%15.72%23.03%20.78%1.92%3.51%9.18%
CHASX
Chase Growth Fund		9.03%9.12%36.67%5.80%5.49%20.15%7.83%22.82%12.92%11.92%9.14%10.24%

Просадки

Сравнение просадок PGWCX и CHASX

Максимальная просадка PGWCX за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки CHASX в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGWCX и CHASX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGWCXCHASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.19%

-45.94%

-21.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-9.90%

-6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.09%

-24.63%

-14.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.09%

-30.40%

-8.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.74%

-4.83%

-6.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.93%

-9.20%

-8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

2.94%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PGWCX и CHASX

Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) и Chase Growth Fund (CHASX) имеют волатильность 7.57% и 7.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGWCXCHASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

7.73%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

14.09%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.34%

21.03%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.60%

20.08%

+6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.39%

19.77%

+4.62%