PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGTYX с FELAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGTYX с FELAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX).

PGTYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. FELAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PGTYX и FELAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGTYX и FELAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGTYX
Putnam Global Technology Fund		-2.29%23.31%27.88%53.82%-32.30%11.72%70.92%47.50%-6.72%47.05%
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A		10.24%44.88%43.74%75.08%-35.07%57.50%43.57%63.76%-12.76%34.12%

Доходность по периодам

С начала года, PGTYX показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у FELAX с доходностью 10.24%. За последние 10 лет акции PGTYX уступали акциям FELAX по среднегодовой доходности: 21.55% против 30.86% соответственно.

PGTYX

1 день
1.56%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-3.36%
1 год
36.29%
3 года*
24.23%
5 лет*
11.13%
10 лет*
21.55%

FELAX

1 день
2.62%
1 месяц
2.34%
С начала года
10.24%
6 месяцев
15.55%
1 год
90.94%
3 года*
42.48%
5 лет*
29.37%
10 лет*
30.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Global Technology Fund

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A

Часто сравнивают с PGTYX:
PGTYX с LCSIXPGTYX с QQQPGTYX с PVFAXPGTYX с XLKPGTYX с VGTPGTYX с FSELXPGTYX с FDGRX
Часто сравнивают с FELAX:
FELAX с FSELXFELAX с FELIXFELAX с FAGAXFELAX с FSPTXFELAX с FELTXFELAX с FADTXFELAX с FELCX

Сравнение комиссий PGTYX и FELAX

PGTYX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии FELAX в 1.01%.

FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A
PGTYX
Putnam Global Technology Fund

Доходность на риск

PGTYX vs. FELAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGTYX
Ранг доходности на риск PGTYX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGTYX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGTYX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGTYX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGTYX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGTYX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FELAX
Ранг доходности на риск FELAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGTYX c FELAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGTYXFELAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

2.33

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.92

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

5.54

-2.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

20.87

-12.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGTYX vs. FELAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGTYX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа FELAX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGTYX и FELAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGTYXFELAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.33

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.78

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.90

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.41

+0.45

Корреляция

Корреляция между PGTYX и FELAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGTYX и FELAX

Дивидендная доходность PGTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, что больше доходности FELAX в 6.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGTYX
Putnam Global Technology Fund		11.09%10.83%6.40%0.57%1.71%21.15%13.60%2.63%9.44%6.75%1.01%4.56%
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A		6.32%6.96%7.02%3.40%3.32%4.34%4.51%1.00%20.15%9.67%0.36%10.71%

Просадки

Сравнение просадок PGTYX и FELAX

Максимальная просадка PGTYX за все время составила -42.09%, что меньше максимальной просадки FELAX в -71.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTYX и FELAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGTYXFELAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.09%

-71.33%

+29.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-14.66%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.09%

-46.15%

+4.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.09%

-46.15%

+4.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-6.18%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-22.02%

+15.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

4.54%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PGTYX и FELAX

Текущая волатильность для Putnam Global Technology Fund (PGTYX) составляет 9.23%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) волатильность равна 12.33%. Это указывает на то, что PGTYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGTYXFELAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

12.33%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

25.75%

-8.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.36%

40.25%

-11.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.73%

38.06%

-13.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

34.41%

-10.50%