PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELAX с FADTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELAX с FADTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FELAX (Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A) and FADTX (Fidelity Advisor Technology Fund Class A) are both Technology Equities funds from Fidelity. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FELAX charges 1.01%/yr vs 0.97%/yr for FADTX.

Доходность

Сравнение доходности FELAX и FADTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) и Fidelity Advisor Technology Fund Class A (FADTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FELAX

1 день
6.40%
1 месяц
26.18%
С начала года
84.79%
6 месяцев
82.64%
1 год
169.50%
3 года*
63.50%
5 лет*
43.56%
10 лет*
37.23%

FADTX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELAX и FADTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A		84.79%44.88%43.74%75.08%-35.07%57.50%43.57%63.76%-12.76%34.12%
FADTX
Fidelity Advisor Technology Fund Class A		0.00%24.35%35.02%59.29%-36.17%27.26%63.93%50.57%-8.52%49.42%

Correlation

The correlation between FELAX and FADTX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2000 г.

0.88

Over the past year, the correlation between FELAX and FADTX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FELAX и FADTX

Секторы
FELAX
FADTX

Технологии

100.0%
97.9%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.8%

Потребительский циклический сектор

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FELAX
100.0%
FADTX
97.9%

Сырьевые материалы

FELAX

-

FADTX
0.0%

Коммуникационные услуги

FELAX

-

FADTX
0.8%

Потребительский циклический сектор

FELAX

-

FADTX
1.2%

Потребительский защитный сектор

FELAX

-

FADTX

-

Энергетика

FELAX

-

FADTX

-

Финансовые услуги

FELAX

-

FADTX

-

Здравоохранение

FELAX

-

FADTX

-

Промышленность

FELAX

-

FADTX

-

Недвижимость

FELAX

-

FADTX

-

Коммунальные услуги

FELAX

-

FADTX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A

Fidelity Advisor Technology Fund Class A

Часто сравнивают с FELAX:
FELAX с FSELXFELAX с FELIXFELAX с FAGAXFELAX с FSPTXFELAX с SMHFELAX с FELCXFELAX с FELTX
Часто сравнивают с FADTX:
FADTX с FKDNXFADTX с FSPTXFADTX с FXAIXFADTX с FSELXFADTX с VGTFADTX с FCDAXFADTX с VOO

Доходность на риск

FELAX vs. FADTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELAX
Ранг доходности на риск FELAX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FADTX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELAX c FADTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) и Fidelity Advisor Technology Fund Class A (FADTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELAXFADTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.49

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.33

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.18

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

47.41

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELAX vs. FADTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELAXFADTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

—

—

Просадки

Сравнение просадок FELAX и FADTX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELAXFADTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.33%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.88%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FELAX и FADTX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELAXFADTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.89%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.31%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.52%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.34%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.69%

—

—

Сравнение комиссий FELAX и FADTX

FELAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FADTX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELAX и FADTX

Дивидендная доходность FELAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности FADTX в 11.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FADTX
Fidelity Advisor Technology Fund Class A		11.13%11.13%8.01%3.94%3.72%12.63%7.85%2.52%23.98%8.23%1.63%4.55%
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A		3.77%6.96%7.02%3.40%3.32%4.34%4.51%1.00%20.15%9.67%0.36%10.71%

Часто задаваемые вопросы

FELAX and FADTX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELAX и FADTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор