PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGSGX с SSCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGSGX с SSCPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX).

PGSGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 1991 г.. SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности PGSGX и SSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGSGX и SSCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGSGX
JPMorgan Small Cap Growth Fund		-0.11%6.21%12.45%13.85%-32.43%-6.17%59.18%37.15%-4.65%41.26%
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		2.34%6.41%10.79%15.16%-17.56%24.53%25.39%23.71%-16.14%15.58%

Доходность по периодам

С начала года, PGSGX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у SSCPX с доходностью 2.34%. За последние 10 лет акции PGSGX превзошли акции SSCPX по среднегодовой доходности: 11.56% против 9.71% соответственно.

PGSGX

1 день
0.80%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.38%
1 год
17.49%
3 года*
9.13%
5 лет*
-3.03%
10 лет*
11.56%

SSCPX

1 день
1.15%
1 месяц
-2.77%
С начала года
2.34%
6 месяцев
1.24%
1 год
20.40%
3 года*
11.40%
5 лет*
4.59%
10 лет*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small Cap Growth Fund

Saratoga Small Capitalization Portfolio

Часто сравнивают с PGSGX:
PGSGX с IWMPGSGX с SPYPGSGX с VOOPGSGX с SWPPXPGSGX с CTSIXPGSGX с DMCRXPGSGX с EMCAX
Часто сравнивают с SSCPX:
SSCPX с AOFIXSSCPX с FAMFXSSCPX с PCSGXSSCPX с BDFIXSSCPX с TCMSXSSCPX с ALMAXSSCPX с BSCFX

Сравнение комиссий PGSGX и SSCPX

PGSGX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии SSCPX в 1.70%.

SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio
PGSGX
JPMorgan Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

PGSGX vs. SSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGSGX
Ранг доходности на риск PGSGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGSGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGSGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGSGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGSGX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGSGX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SSCPX
Ранг доходности на риск SSCPX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCPX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCPX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCPX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCPX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGSGX c SSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGSGXSSCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.99

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.50

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.92

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

6.11

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGSGX vs. SSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGSGX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSCPX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGSGX и SSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGSGXSSCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.99

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.21

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.42

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.37

+0.05

Корреляция

Корреляция между PGSGX и SSCPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGSGX и SSCPX

Дивидендная доходность PGSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что меньше доходности SSCPX в 8.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGSGX
JPMorgan Small Cap Growth Fund		7.40%7.40%0.59%0.00%0.48%15.83%7.15%6.21%14.97%8.27%3.72%8.72%
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		8.81%9.02%11.37%0.00%10.18%24.67%0.02%0.00%17.42%0.00%0.00%58.90%

Просадки

Сравнение просадок PGSGX и SSCPX

Максимальная просадка PGSGX за все время составила -60.90%, что больше максимальной просадки SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGSGX и SSCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGSGXSSCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.90%

-53.65%

-7.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-11.54%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.33%

-27.78%

-17.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.84%

-43.59%

-4.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.16%

-7.03%

-15.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.17%

-10.30%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

3.72%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PGSGX и SSCPX

JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что PGSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGSGXSSCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.81%

8.45%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.88%

15.37%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.06%

22.70%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.52%

22.16%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

22.93%

+2.39%