PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGSGX с PXQSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGSGX с PXQSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX).

PGSGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 1991 г.. PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PGSGX и PXQSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGSGX и PXQSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGSGX
JPMorgan Small Cap Growth Fund		-0.11%6.21%12.45%13.85%-32.43%-6.17%59.18%37.15%-4.65%41.26%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		0.91%-4.50%9.63%19.10%-24.29%19.50%28.16%24.87%-15.95%18.90%

Доходность по периодам

С начала года, PGSGX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у PXQSX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции PGSGX превзошли акции PXQSX по среднегодовой доходности: 11.56% против 7.90% соответственно.

PGSGX

1 день
0.80%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.38%
1 год
17.49%
3 года*
9.13%
5 лет*
-3.03%
10 лет*
11.56%

PXQSX

1 день
0.48%
1 месяц
-6.56%
С начала года
0.91%
6 месяцев
-1.78%
1 год
-1.38%
3 года*
7.02%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
7.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small Cap Growth Fund

Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с PGSGX:
PGSGX с IWMPGSGX с SPYPGSGX с VOOPGSGX с SWPPXPGSGX с NCLEXPGSGX с NEAIXPGSGX с OBMCX
Часто сравнивают с PXQSX:
PXQSX с FSSNXPXQSX с FAMFXPXQSX с BIASXPXQSX с MSSCXPXQSX с VSGIXPXQSX с BDFIXPXQSX с ALMAX

Сравнение комиссий PGSGX и PXQSX

PGSGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии PXQSX в 0.96%.

PGSGX
JPMorgan Small Cap Growth Fund
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Доходность на риск

PGSGX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGSGX
Ранг доходности на риск PGSGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGSGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGSGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGSGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGSGX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGSGX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
PXQSX
Ранг доходности на риск PXQSX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGSGX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGSGXPXQSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

-0.01

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

0.13

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.02

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

0.05

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

0.12

+4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGSGX vs. PXQSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGSGX на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа PXQSX равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGSGX и PXQSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGSGXPXQSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

-0.01

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

-0.01

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.39

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.36

+0.06

Корреляция

Корреляция между PGSGX и PXQSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGSGX и PXQSX

Дивидендная доходность PGSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности PXQSX в 5.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGSGX
JPMorgan Small Cap Growth Fund		7.40%7.40%0.59%0.00%0.48%15.83%7.15%6.21%14.97%8.27%3.72%8.72%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		5.76%5.81%4.90%2.99%3.37%1.76%0.82%0.80%2.54%5.32%8.89%7.58%

Просадки

Сравнение просадок PGSGX и PXQSX

Максимальная просадка PGSGX за все время составила -60.90%, что больше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGSGX и PXQSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGSGXPXQSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.90%

-55.56%

-5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-13.25%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.33%

-31.49%

-13.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.84%

-37.65%

-10.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.16%

-13.28%

-8.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.17%

-10.29%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

5.89%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PGSGX и PXQSX

JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что PGSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGSGXPXQSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.81%

5.77%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.88%

11.75%

+5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.06%

19.72%

+6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.52%

20.21%

+5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

20.44%

+4.88%