PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGR с MRVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PGR с MRVL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PGR (The Progressive Corporation) and MRVL (Marvell Technology, Inc.) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while MRVL operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, PGR returned 23.64%/yr vs 40.68%/yr for MRVL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGR и MRVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 229.54%. За последние 10 лет акции PGR уступали акциям MRVL по среднегодовой доходности: 23.64% против 40.68% соответственно.

PGR

1 день
0.42%
1 месяц
1.69%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-19.25%
3 года*
19.07%
5 лет*
19.40%
10 лет*
23.64%

MRVL

1 день
-0.36%
1 месяц
58.12%
С начала года
229.54%
6 месяцев
231.70%
1 год
317.41%
3 года*
64.86%
5 лет*
40.49%
10 лет*
40.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и MRVL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation		-5.09%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
MRVL
Marvell Technology, Inc.		229.54%-22.82%83.79%63.68%-57.48%84.62%80.25%65.74%-23.62%56.89%

Correlation

The correlation between PGR and MRVL is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2000 г.

0.22

The correlation between PGR and MRVL shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PGR:

$19.23

MRVL:

$2.90

Коэффициент P/E

PGR:

10.56

MRVL:

96.58

Коэффициент PEG

PGR:

0.08

MRVL:

0.18

Коэффициент P/S

PGR:

1.36

MRVL:

27.99

Общая выручка (12 мес.)

PGR:

$87.65B

MRVL:

$8.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

PGR:

$23.23B

MRVL:

$4.41B

EBITDA (12 мес.)

PGR:

$14.81B

MRVL:

$4.27B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Progressive Corporation

Marvell Technology, Inc.

Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с BROPGR с MCHPPGR с MET
Часто сравнивают с MRVL:
MRVL с AVGOMRVL с AMDMRVL с MUMRVL с ALABMRVL с SPYMRVL с MCHPMRVL с NVDA.NEO

Доходность на риск

PGR vs. MRVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MRVL
Ранг доходности на риск MRVL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRVL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRVL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRVL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRVL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRVL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c MRVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGRMRVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
4.30

-5.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
4.07

-5.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.55

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

11.57

-12.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

26.42

-27.65

PGR vs. MRVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа MRVL равного 4.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и MRVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGR и MRVL

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и MRVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGRMRVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-91.60%

+20.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.30%

-26.36%

+2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-60.79%

+30.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-61.88%

+31.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-61.88%

+31.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.70%

-11.61%

-14.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-46.74%

+32.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.96%

11.52%

+4.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и MRVL

Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.54%, в то время как у Marvell Technology, Inc. (MRVL) волатильность равна 40.61%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGRMRVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

40.61%

-33.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

55.42%

-38.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

70.94%

-48.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

61.82%

-37.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

51.94%

-27.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и MRVL

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности MRVL в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRVL
Marvell Technology, Inc.		0.09%0.28%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%
PGR
The Progressive Corporation		6.84%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGR и MRVL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Marvell Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
22.74B
2.42B
(PGR) Общая выручка
(MRVL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PGR и MRVL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Progressive Corporation и Marvell Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
29.3%
52.2%
Активы портфеля
PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

MRVL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

MRVL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

MRVL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.

Часто задаваемые вопросы

PGR and MRVL have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRVL has higher volatility (40.61%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs MRVL's -91.60%.

MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и MRVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор