PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGR с FSLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PGR и FSLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и First Solar, Inc. (FSLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у FSLR с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции FSLR по среднегодовой доходности: 23.64% против 18.76% соответственно.


PGR

1 день
0.42%
1 месяц
1.69%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-19.25%
3 года*
19.07%
5 лет*
19.40%
10 лет*
23.64%

FSLR

1 день
-1.42%
1 месяц
14.54%
С начала года
2.33%
6 месяцев
4.91%
1 год
52.57%
3 года*
10.90%
5 лет*
27.42%
10 лет*
18.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и FSLR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation
-5.09%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
FSLR
First Solar, Inc.
2.33%48.22%2.30%15.01%71.86%-11.89%76.77%31.81%-37.12%110.41%

Correlation

The correlation between PGR and FSLR is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г.

0.20

The correlation between PGR and FSLR shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PGR:

$19.23

FSLR:

$15.48

Коэффициент P/E

PGR:

10.56

FSLR:

17.27

Коэффициент PEG

PGR:

0.08

FSLR:

0.41

Коэффициент P/S

PGR:

1.36

FSLR:

5.31

Общая выручка (12 мес.)

PGR:

$87.65B

FSLR:

$5.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

PGR:

$23.23B

FSLR:

$2.26B

EBITDA (12 мес.)

PGR:

$14.81B

FSLR:

$2.15B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Progressive Corporation

First Solar, Inc.

Доходность на риск

PGR vs. FSLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина

FSLR
Ранг доходности на риск FSLR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c FSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и First Solar, Inc. (FSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PGRFSLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.22

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.70

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

3.57

-4.81

PGR vs. FSLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа FSLR равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и FSLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGR и FSLR

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки FSLR в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и FSLR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PGRFSLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-96.22%

+25.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.30%

-35.10%

+10.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-59.97%

+29.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-59.97%

+29.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-61.26%

+30.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.70%

-16.01%

-9.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-63.20%

+48.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.96%

16.63%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и FSLR

Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.54%, в то время как у First Solar, Inc. (FSLR) волатильность равна 23.37%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PGRFSLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

23.37%

-15.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

41.98%

-25.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

58.23%

-35.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

54.07%

-29.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

50.84%

-26.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и FSLR

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, тогда как FSLR не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLR
First Solar, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGR
The Progressive Corporation
6.84%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGR и FSLR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и First Solar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
22.74B
1.04B
(PGR) Общая выручка
(FSLR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PGR и FSLR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Progressive Corporation и First Solar, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
29.3%
46.6%
Активы портфеля
PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

FSLR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 486.13M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 46.6%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

FSLR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 345.30M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 33.1%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

FSLR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.62M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.


Часто задаваемые вопросы


PGR and FSLR have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSLR has higher volatility (23.37%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs FSLR's -96.22%.

FSLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и FSLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор