PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGR с DRX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PGR с DRX.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PGR (The Progressive Corporation) and DRX.TO (ADF Group Inc.) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while DRX.TO operates in Metal Fabrication (Industrials). Over the past 10 years, PGR returned 23.64%/yr vs 16.99%/yr for DRX.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGR и DRX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и ADF Group Inc. (DRX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PGR торгуется в USD, в то время как DRX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у DRX.TO с доходностью 59.26%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции DRX.TO по среднегодовой доходности: 23.64% против 16.99% соответственно.

PGR

1 день
0.42%
1 месяц
3.65%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-19.42%
3 года*
19.07%
5 лет*
19.40%
10 лет*
23.64%

DRX.TO

1 день
1.75%
1 месяц
47.58%
С начала года
59.26%
6 месяцев
79.28%
1 год
75.95%
3 года*
62.03%
5 лет*
50.56%
10 лет*
16.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и DRX.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation		-5.09%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
DRX.TO
ADF Group Inc.		59.26%-0.33%30.09%239.85%24.09%9.48%19.76%33.93%-55.29%-19.89%

Correlation

The correlation between PGR and DRX.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.08

The correlation between PGR and DRX.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PGR:

$19.23

DRX.TO:

CA$1.16

Коэффициент P/E

PGR:

10.56

DRX.TO:

12.89

Коэффициент PEG

PGR:

0.08

DRX.TO:

0.24

Коэффициент P/S

PGR:

1.36

DRX.TO:

1.26

Общая выручка (12 мес.)

PGR:

$87.65B

DRX.TO:

CA$302.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

PGR:

$23.23B

DRX.TO:

CA$70.78M

EBITDA (12 мес.)

PGR:

$14.81B

DRX.TO:

CA$48.68M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Progressive Corporation

ADF Group Inc.

Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с BROPGR с MCHPPGR с MET
Часто сравнивают с DRX.TO:
DRX.TO с WSP.TODRX.TO с ^GSPCDRX.TO с SPYDRX.TO с AVGODRX.TO с NVDADRX.TO с VSTDRX.TO с CAMT

Доходность на риск

PGR vs. DRX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
DRX.TO
Ранг доходности на риск DRX.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRX.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRX.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRX.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRX.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRX.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c DRX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и ADF Group Inc. (DRX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGRDRX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
1.14

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
2.40

-3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.28

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

2.23

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

4.33

-5.57

PGR vs. DRX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа DRX.TO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и DRX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGR и DRX.TO

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки DRX.TO в -94.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и DRX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGRDRX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-94.08%

+23.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.30%

-34.27%

+9.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-75.11%

+44.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-75.11%

+44.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-83.05%

+52.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.70%

-27.55%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-65.62%

+51.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.96%

17.58%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и DRX.TO

Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.54%, в то время как у ADF Group Inc. (DRX.TO) волатильность равна 29.29%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGRDRX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

29.29%

-21.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

48.65%

-31.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

66.80%

-44.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

60.11%

-35.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

58.03%

-33.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и DRX.TO

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности DRX.TO в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRX.TO
ADF Group Inc.		0.27%0.43%0.31%0.29%0.95%1.24%1.34%1.54%1.94%0.93%0.69%0.68%
PGR
The Progressive Corporation		6.84%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGR и DRX.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и ADF Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
22.74B
99.26M
(PGR) Общая выручка
(DRX.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. PGR значения в USD, DRX.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности PGR и DRX.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Progressive Corporation и ADF Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
29.3%
23.8%
Активы портфеля
PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

DRX.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.58M при выручке в 99.26M, что соответствует валовой рентабельности в 23.8%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

DRX.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.41M при выручке в 99.26M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

DRX.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.04M при выручке в 99.26M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

PGR and DRX.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и DRX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор