PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGR с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGR с CHAT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PGR (The Progressive Corporation) is a stock, while CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past 3 years, PGR returned 22.04%/yr vs 51.00%/yr for CHAT. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PGR и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 62.42%.

PGR

1 день
2.23%
1 месяц
10.52%
С начала года
3.03%
6 месяцев
3.06%
1 год
-11.73%
3 года*
22.04%
5 лет*
20.55%
10 лет*
24.82%

CHAT

1 день
-0.63%
1 месяц
6.59%
С начала года
62.42%
6 месяцев
61.25%
1 год
107.18%
3 года*
51.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и CHAT

2026 (YTD)202520242023
PGR
The Progressive Corporation		3.03%-3.02%51.39%16.78%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		62.42%49.85%30.98%21.04%

Correlation

The correlation between PGR and CHAT is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

-0.16

The correlation between PGR and CHAT shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to -0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Progressive Corporation

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с MCHPPGR с LMNDPGR с BROPGR с MET
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с SMHCHAT с WTAICHAT с WISE

Доходность на риск

PGR vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGRCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
3.10

-3.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
3.36

-3.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.47

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

6.62

-7.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

18.29

-19.03

PGR vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGR и CHAT

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGRCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-31.34%

-39.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.02%

-16.28%

-7.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-31.34%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.34%

-7.99%

-11.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.54%

-5.39%

-9.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.76%

5.88%

+9.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и CHAT

Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 8.05%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 19.26%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGRCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

19.26%

-11.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.81%

29.49%

-12.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.82%

34.88%

-12.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.62%

31.21%

-6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.51%

31.21%

-6.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и CHAT

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности CHAT в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.76%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGR
The Progressive Corporation		6.30%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Часто задаваемые вопросы

PGR and CHAT have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (19.26%) compared to PGR (8.05%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs CHAT's -31.34%.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор