Сравнение PGR с CHAT
PGR (The Progressive Corporation) is a stock, while CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past 3 years, PGR returned 22.68%/yr vs 41.74%/yr for CHAT. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PGR и CHAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 42.01%.
PGR
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- 1.22%
- С начала года
- -3.79%
- 1 год
- -11.07%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 23.53%
CHAT
- 1 день
- -5.30%
- 1 месяц
- -12.49%
- 6 месяцев
- 36.21%
- С начала года
- 42.01%
- 1 год
- 73.94%
- 3 года*
- 41.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PGR и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -3.79% | -3.02% | 51.39% | 16.78% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 42.01% | 49.85% | 30.98% | 21.04% |
Correlation
The correlation between PGR and CHAT is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г. | -0.18 |
Over the past year, the inverse relationship between PGR and CHAT has strengthened: their correlation has moved from -0.18 to -0.40, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. CHAT — Ранг доходности на риск
PGR
CHAT
Сравнение PGR c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGR | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.32 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 3.80 | -4.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 11.13 | -12.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGR и CHAT
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и CHAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -31.34% | -39.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.79% | -19.54% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -31.34% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.68% | -19.54% | -5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.55% | -5.52% | -9.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.66% | 6.67% | +4.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и CHAT
Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 13.88%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.88% | 16.90% | -3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.08% | 32.39% | -12.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.25% | 37.11% | -11.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.15% | 31.83% | -6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.78% | 31.83% | -7.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и CHAT
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности CHAT в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 2.01% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 6.75% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Часто задаваемые вопросы
PGR and CHAT have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHAT has higher volatility (16.90%) compared to PGR (13.88%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs CHAT's -31.34%.
CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и CHAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор