PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGR с BSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGR с BSV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PGR (The Progressive Corporation) is a stock, while BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) is Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Over the past 10 years, PGR returned 23.78%/yr vs 1.94%/yr for BSV. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PGR и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у BSV с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции BSV по среднегодовой доходности: 23.78% против 1.94% соответственно.

PGR

1 день
0.19%
1 месяц
1.89%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-8.39%
1 год
-19.09%
3 года*
19.66%
5 лет*
19.62%
10 лет*
23.78%

BSV

1 день
0.06%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.76%
1 год
3.74%
3 года*
4.57%
5 лет*
1.70%
10 лет*
1.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и BSV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation		-4.91%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.48%6.00%3.78%4.90%-5.49%-1.09%4.70%4.98%1.34%1.20%

Correlation

The correlation between PGR and BSV is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2007 г.

-0.13

The correlation between PGR and BSV shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to -0.03 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Progressive Corporation

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с MCHPPGR с BROPGR с LMNDPGR с MET
Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с ISTB

Доходность на риск

PGR vs. BSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGRBSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
2.10

-2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
3.39

-4.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.41

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

2.91

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

9.81

-11.04

PGR vs. BSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа BSV равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGR и BSV

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и BSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGRBSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-8.54%

-62.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.02%

-1.29%

-22.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-1.53%

-28.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-8.54%

-21.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-8.54%

-21.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.56%

-0.44%

-25.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.54%

-0.97%

-13.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.84%

0.38%

+15.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и BSV

The Progressive Corporation (PGR) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что PGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGRBSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

0.57%

+6.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.52%

1.28%

+15.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

1.79%

+20.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.56%

2.73%

+21.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

2.38%

+22.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и BSV

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности BSV в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		3.99%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%
PGR
The Progressive Corporation		6.83%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Часто задаваемые вопросы

PGR and BSV have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGR has higher volatility (7.53%) compared to BSV (0.57%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs BSV's -8.54%.

BSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и BSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор