PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGP с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGP с SPY

Последнее обновление 7 февр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Global Preferred Equity Fund (PGP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PGP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Global Preferred Equity Fund (PGP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGP и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGP
Prudential Global Preferred Equity Fund		1.89%29.92%15.48%21.33%-29.19%16.38%-6.98%12.73%-15.75%20.95%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

PGP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Global Preferred Equity Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PGP:
PGP с PHK
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий PGP и SPY

SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

PGP vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGP
Ранг доходности на риск PGP: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Global Preferred Equity Fund (PGP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PGP vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGPSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.56

—

Корреляция

Корреляция между PGP и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGP и SPY

Дивидендная доходность PGP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGP
Prudential Global Preferred Equity Fund		7.47%9.07%10.64%11.04%11.95%7.65%9.49%10.13%12.53%11.44%14.86%12.14%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PGP и SPY

Загрузка...

Показатели просадок

PGPSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.94%

-55.19%

-9.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.03%

-12.05%

-3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.87%

-24.50%

-15.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.55%

-33.72%

-30.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-5.53%

+5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-9.09%

-7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.54%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PGP и SPY

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGPSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.35%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.50%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

19.06%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.06%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.92%

—