Сравнение PGP с PHK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Global Preferred Equity Fund (PGP) и PIMCO High Income Fund (PHK).
Доходность
Сравнение доходности PGP и PHK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGP и PHK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGP Prudential Global Preferred Equity Fund | 1.89% | 29.92% | 15.48% | 21.33% | -29.19% | 16.38% | -6.98% | 12.73% | -15.75% | 20.95% |
PHK PIMCO High Income Fund | -2.31% | 12.63% | 9.46% | 18.84% | -14.41% | 10.97% | -10.10% | 3.44% | 20.86% | -8.66% |
Доходность по периодам
PGP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHK
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGP vs. PHK — Ранг доходности на риск
PGP
PHK
Сравнение PGP c PHK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Global Preferred Equity Fund (PGP) и PIMCO High Income Fund (PHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGP | PHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.26 | — |
Корреляция
Корреляция между PGP и PHK составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGP и PHK
Дивидендная доходность PGP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что меньше доходности PHK в 12.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGP Prudential Global Preferred Equity Fund | 7.47% | 9.07% | 10.64% | 11.04% | 11.95% | 7.65% | 9.49% | 10.13% | 12.53% | 11.44% | 14.86% | 12.14% |
PHK PIMCO High Income Fund | 12.49% | 11.85% | 11.85% | 11.54% | 12.18% | 9.37% | 10.62% | 10.57% | 12.09% | 13.29% | 13.54% | 16.98% |
Просадки
Сравнение просадок PGP и PHK
Загрузка...
Показатели просадок
| PGP | PHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.94% | -75.29% | +10.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.03% | -9.22% | -6.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.87% | -26.76% | -13.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.55% | -51.30% | -13.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -5.74% | +5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -9.83% | -6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.35% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGP и PHK
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGP | PHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.43% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 14.56% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 20.64% | — |