PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGP с PHK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PGP и PHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Global Preferred Equity Fund (PGP) и PIMCO High Income Fund (PHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGP и PHK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGP
Prudential Global Preferred Equity Fund
1.89%29.92%15.48%21.33%-29.19%16.38%-6.98%12.73%-15.75%20.95%
PHK
PIMCO High Income Fund
-2.31%12.63%9.46%18.84%-14.41%10.97%-10.10%3.44%20.86%-8.66%

Доходность по периодам


PGP

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

PHK

1 день
-0.43%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
-1.80%
1 год
6.62%
3 года*
11.32%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Prudential Global Preferred Equity Fund

PIMCO High Income Fund

Часто сравнивают с PGP:
PGP с SPY

Доходность на риск

PGP vs. PHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGP
Ранг доходности на риск PGP: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGP: 8282
Ранг коэф-та Мартина

PHK
Ранг доходности на риск PHK: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHK: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHK: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHK: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGP c PHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Global Preferred Equity Fund (PGP) и PIMCO High Income Fund (PHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PGP vs. PHK - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGPPHKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

Корреляция

Корреляция между PGP и PHK составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PGP и PHK

Дивидендная доходность PGP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что меньше доходности PHK в 12.49%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGP
Prudential Global Preferred Equity Fund
7.47%9.07%10.64%11.04%11.95%7.65%9.49%10.13%12.53%11.44%14.86%12.14%
PHK
PIMCO High Income Fund
12.49%11.85%11.85%11.54%12.18%9.37%10.62%10.57%12.09%13.29%13.54%16.98%

Просадки

Сравнение просадок PGP и PHK


Загрузка...

Показатели просадок


PGPPHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.94%

-75.29%

+10.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.03%

-9.22%

-6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.87%

-26.76%

-13.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.55%

-51.30%

-13.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-5.74%

+5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-9.83%

-6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.35%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PGP и PHK


Загрузка...

Волатильность по периодам


PGPPHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%