PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGP с LGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGP с LGI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PGP (PIMCO Global StocksPLUS & Income Fund) and LGI (Lazard Global Total Return and Income Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, PGP returned 1.73%/yr vs 13.38%/yr for LGI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGP и LGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Global StocksPLUS & Income Fund (PGP) и Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGP показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у LGI с доходностью 9.83%. За последние 10 лет акции PGP уступали акциям LGI по среднегодовой доходности: 1.73% против 13.38% соответственно.

PGP

1 день
-0.12%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
2.12%
1 год
17.87%
3 года*
17.45%
5 лет*
5.41%
10 лет*
1.73%

LGI

1 день
1.10%
1 месяц
5.34%
С начала года
9.83%
6 месяцев
9.61%
1 год
24.26%
3 года*
18.14%
5 лет*
7.13%
10 лет*
13.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGP и LGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGP
PIMCO Global StocksPLUS & Income Fund		-1.45%29.92%15.48%21.33%-29.19%16.38%-6.98%12.73%-15.75%20.95%
LGI
Lazard Global Total Return and Income Fund		9.83%21.36%14.00%12.89%-20.57%25.28%17.04%30.25%-10.51%39.37%

Correlation

The correlation between PGP and LGI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2005 г.

0.39

The correlation between PGP and LGI shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Global StocksPLUS & Income Fund

Lazard Global Total Return and Income Fund

Часто сравнивают с PGP:
PGP с CGOPGP с HGLBPGP с DMOPGP с IGAPGP с PSPTXPGP с SPYPGP с PHK
Часто сравнивают с LGI:
LGI с HGLBLGI с FPFLGI с DMOLGI с ASGILGI с IGALGI с UMNIXLGI с AOD

Доходность на риск

PGP vs. LGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGP
Ранг доходности на риск PGP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGP: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGP: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGP: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGP: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
LGI
Ранг доходности на риск LGI: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGI: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGI: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGI: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGP c LGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global StocksPLUS & Income Fund (PGP) и Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGPLGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.51

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.01

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

1.15

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.34

4.21

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGP vs. LGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGP на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGI равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGP и LGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGPLGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.51

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.37

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.67

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.40

-0.16

Просадки

Сравнение просадок PGP и LGI

Максимальная просадка PGP за все время составила -64.94%, примерно равная максимальной просадке LGI в -63.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGP и LGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGPLGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.94%

-63.34%

-1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-21.25%

+8.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.01%

-21.95%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.87%

-32.84%

-7.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.55%

-42.94%

-21.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-5.10%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.98%

-10.95%

-5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

5.78%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PGP и LGI

PIMCO Global StocksPLUS & Income Fund (PGP) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что PGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGPLGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

3.82%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

14.26%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

16.18%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.43%

19.30%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.40%

20.11%

+6.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGP и LGI

Дивидендная доходность PGP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%, что меньше доходности LGI в 9.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGI
Lazard Global Total Return and Income Fund		9.77%10.08%9.19%7.32%10.22%9.77%7.17%6.44%19.88%5.46%6.94%8.52%
PGP
PIMCO Global StocksPLUS & Income Fund		9.56%9.07%10.64%11.04%11.95%7.65%9.49%10.13%12.53%11.44%14.86%12.14%

Часто задаваемые вопросы

PGP and LGI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGP has higher volatility (4.50%) compared to LGI (3.82%). In terms of maximum drawdown, PGP dropped -64.94% vs LGI's -63.34%.

LGI currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGP и LGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор