Prudential Global Preferred Equity Fund (PGP) Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа пока недоступен для PGP. Для расчета этого показателя требуется как минимум 12 месяцев исторических данных.

Ранг коэффициента Шарпа PGP

Исключительно

PGP опережает 80.2% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя исключительную доходность с поправкой на риск. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Подходит как базовая позиция портфеля благодаря сильной доходности с поправкой на риск
Отслеживайте изменения ранга, чтобы вовремя заметить ухудшение соотношения доходности и волатильности
Исключительный коэффициент Шарпа поддерживает больший размер позиции
Сравните с аналогами в категории, чтобы понять, является ли сила специфичной для актива или общей по категории

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа PGP с другими аналогичными инвестициями за несколько временных периодов.

Данные показывают доступные временные периоды, а также средние показатели за все время, по состоянию на 7 февр. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
SRRIX	Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund	14.07
CREMX	Redwood Real Estate Income Fund	9.78
CBYYX	Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y	8.54
XILSX	Pioneer ILS Interval Fund	8.44
CAPIX	Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I	8.17
CCLFX	Cliffwater Corporate Lending Fund	8.00
MCAD.TO	Evolve Premium Cash Management ETF	6.93
NUSIX	Navigator Ultra Short Term Bond Fund	6.58
TMPFX	Tactical Multi-Purpose Fund	6.48
BUBSX	Baird Ultra Short Bond Fund	6.41
PGP	Prudential Global Preferred Equity Fund	1.69

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа PGP во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда PGP стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore PGP risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

PGP Sortino Ratio