Сравнение PGOVX с VSBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX).
PGOVX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 янв. 1994 г.. VSBIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PGOVX и VSBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGOVX и VSBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGOVX PIMCO Long-Term U.S. Government Fund | -0.75% | 6.44% | -7.62% | 1.46% | -29.39% | -4.59% | 17.83% | 13.44% | -2.10% | 9.08% |
VSBIX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | -0.05% | 5.11% | 4.37% | 4.28% | -3.87% | -0.67% | 3.11% | 3.53% | 1.52% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PGOVX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у VSBIX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции PGOVX уступали акциям VSBIX по среднегодовой доходности: -1.13% против 1.73% соответственно.
PGOVX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- -0.13%
- 3 года*
- -2.39%
- 5 лет*
- -5.49%
- 10 лет*
- -1.13%
VSBIX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGOVX и VSBIX
PGOVX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VSBIX в 0.05%.
Доходность на риск
PGOVX vs. VSBIX — Ранг доходности на риск
PGOVX
VSBIX
Сравнение PGOVX c VSBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGOVX | VSBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 2.31 | -2.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 3.64 | -3.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.49 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 4.20 | -4.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | 15.69 | -15.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGOVX | VSBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 2.31 | -2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.93 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 1.13 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.07 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между PGOVX и VSBIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGOVX и VSBIX
Дивидендная доходность PGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что сопоставимо с доходностью VSBIX в 3.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGOVX PIMCO Long-Term U.S. Government Fund | 3.61% | 3.86% | 1.19% | 1.05% | 2.09% | 6.93% | 27.91% | 2.60% | 3.25% | 2.88% | 3.31% | 81.57% |
VSBIX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 3.60% | 3.99% | 4.52% | 3.31% | 1.14% | 0.65% | 1.74% | 2.28% | 1.81% | 1.11% | 0.80% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок PGOVX и VSBIX
Максимальная просадка PGOVX за все время составила -46.64%, что больше максимальной просадки VSBIX в -5.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOVX и VSBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGOVX | VSBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.64% | -5.74% | -40.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -0.81% | -7.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.48% | -5.74% | -35.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.64% | -5.74% | -40.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.23% | -0.77% | -37.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -0.59% | -8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 0.22% | +3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGOVX и VSBIX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что PGOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGOVX | VSBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 0.60% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | 0.89% | +5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 1.46% | +9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 1.94% | +12.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.77% | 1.53% | +12.24% |