Сравнение PGOVX с PTTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX).
PGOVX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 янв. 1994 г.. PTTRX управляется PIMCO.
Доходность
Сравнение доходности PGOVX и PTTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGOVX и PTTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGOVX PIMCO Long-Term U.S. Government Fund | -0.61% | 6.44% | -7.62% | 1.46% | -29.39% | -4.59% | 17.83% | 13.44% | -2.10% | 9.08% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | -0.68% | 9.35% | 2.62% | 6.33% | -14.72% | -0.59% | 8.88% | 8.36% | -0.24% | 5.13% |
Доходность по периодам
С начала года, PGOVX показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у PTTRX с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции PGOVX уступали акциям PTTRX по среднегодовой доходности: -1.12% против 2.27% соответственно.
PGOVX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- -0.13%
- 3 года*
- -2.34%
- 5 лет*
- -5.46%
- 10 лет*
- -1.12%
PTTRX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGOVX и PTTRX
PGOVX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PTTRX в 0.47%.
Доходность на риск
PGOVX vs. PTTRX — Ранг доходности на риск
PGOVX
PTTRX
Сравнение PGOVX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGOVX | PTTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.97 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 1.37 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.18 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 1.69 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 4.99 | -4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGOVX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.97 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.11 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.44 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.15 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между PGOVX и PTTRX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGOVX и PTTRX
Дивидендная доходность PGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности PTTRX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGOVX PIMCO Long-Term U.S. Government Fund | 3.61% | 3.86% | 1.19% | 1.05% | 2.09% | 6.93% | 27.91% | 2.60% | 3.25% | 2.88% | 3.31% | 81.57% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 4.12% | 4.47% | 4.61% | 3.81% | 3.63% | 2.59% | 6.11% | 3.96% | 3.13% | 2.63% | 3.02% | 6.64% |
Просадки
Сравнение просадок PGOVX и PTTRX
Максимальная просадка PGOVX за все время составила -46.64%, что больше максимальной просадки PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOVX и PTTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGOVX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.64% | -19.28% | -27.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -3.67% | -5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.48% | -19.28% | -22.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.64% | -19.28% | -27.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.14% | -2.78% | -35.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -2.19% | -6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 1.24% | +2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGOVX и PTTRX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что PGOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGOVX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 2.05% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.24% | 3.00% | +3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.85% | 5.15% | +5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 6.20% | +8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.77% | 5.19% | +8.58% |