PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGOVX с PSLDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGOVX с PSLDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX).

PGOVX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 янв. 1994 г.. PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PGOVX и PSLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGOVX и PSLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund		-0.61%6.44%-7.62%1.46%-29.39%-4.59%17.83%13.44%-2.10%9.08%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		-6.30%12.26%17.15%27.92%-43.18%25.85%37.80%60.43%-9.31%33.07%

Доходность по периодам

С начала года, PGOVX показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у PSLDX с доходностью -6.30%. За последние 10 лет акции PGOVX уступали акциям PSLDX по среднегодовой доходности: -1.12% против 12.72% соответственно.

PGOVX

1 день
0.07%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
-0.89%
1 год
-0.13%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-5.46%
10 лет*
-1.12%

PSLDX

1 день
3.18%
1 месяц
-8.98%
С начала года
-6.30%
6 месяцев
-11.47%
1 год
5.69%
3 года*
11.86%
5 лет*
2.79%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Long-Term U.S. Government Fund

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Часто сравнивают с PGOVX:
PGOVX с PIGIXPGOVX с PCRIXPGOVX с FFRHXPGOVX с IBMPGOVX с VESGXPGOVX с VMGRXPGOVX с FNMIX
Часто сравнивают с PSLDX:
PSLDX с SPYPSLDX с PSTKXPSLDX с VOOPSLDX с PISIXPSLDX с REMIXPSLDX с VTSAXPSLDX с FSPGX

Сравнение комиссий PGOVX и PSLDX

PGOVX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PSLDX в 0.61%.

PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Доходность на риск

PGOVX vs. PSLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGOVX
Ранг доходности на риск PGOVX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOVX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOVX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOVX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOVX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOVX: 99
Ранг коэф-та Мартина
PSLDX
Ранг доходности на риск PSLDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLDX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGOVX c PSLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGOVXPSLDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.28

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.14

0.55

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.08

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

0.37

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.81

1.11

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGOVX vs. PSLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGOVX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа PSLDX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOVX и PSLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGOVXPSLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.28

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.12

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.60

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.61

-0.12

Корреляция

Корреляция между PGOVX и PSLDX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOVX и PSLDX

Дивидендная доходность PGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности PSLDX в 3.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund		3.61%3.86%1.19%1.05%2.09%6.93%27.91%2.60%3.25%2.88%3.31%81.57%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		3.30%5.60%16.73%3.67%2.66%38.80%12.89%18.91%15.58%24.52%11.55%12.08%

Просадки

Сравнение просадок PGOVX и PSLDX

Максимальная просадка PGOVX за все время составила -46.64%, что меньше максимальной просадки PSLDX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOVX и PSLDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGOVXPSLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.64%

-55.25%

+8.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-19.25%

+10.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.48%

-49.32%

+7.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.64%

-49.32%

+2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.14%

-15.88%

-22.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-10.70%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

6.38%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PGOVX и PSLDX

Текущая волатильность для PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) составляет 3.78%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что PGOVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGOVXPSLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

8.39%

-4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.24%

14.38%

-8.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.85%

24.15%

-13.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

22.90%

-8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.77%

21.33%

-7.56%